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第1章 绪论1

1.1 序言1

1.2 衍生产品的种类2

1.3 衍生产品的参与者3

1.4 衍生产品的用途5

1.5 有效研究衍生产品7

附录1A7

第2章 股票期权的基本原理11

2.1 什么是期权，它们从何而来11

2.2 期权为何是一种好想法16

2.3 期权在哪里交易，如何交易17

2.4 期权费22

2.5 期权的收益与损失24

第3章 基本期权策略：有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权32

3.1 利用期权套期保值32

3.2 用期权获得收益40

3.3 稳定的股票头寸的损益图45

3.4 转好市况47

第4章 期权组合与价差53

4.1 组合期权53

4.2 价差58

4.3 非标准价差66

4.4 其他策略68

4.5 保证金要求70

4.6 评价价差73

第5章 期权的定价78

5.1 期权定价的简要历史78

5.2 套利与期权定价80

5.3 直观布莱克—斯科尔斯模型106

第6章 布莱克—斯科尔斯期权定价模型113

6.1 布莱克—斯科尔斯期权定价模型113

6.2 用历史数据计算布莱克—斯科尔斯价格120

6.3 隐含波动率123

6.4 用布莱克—斯科尔斯模型解看跌期权期权费131

第7章 期权的希腊字母135

7.1 主要的期权定价导数135

7.2 其他导数139

7.3 德尔塔中性142

7.4 两个市场：走向与震荡144

7.5 动态套期保值145

第8章 期货市场的基本原理152

8.1 期货合约的概念153

8.2 市场的技术性细节157

8.3 市场参与者161

8.4 清算过程165

8.5 期货合约定价的基本原理170

8.6 商品期货价差174

第9章 股票指数期货178

9.1 股票指数及其期货合约178

9.2 股票指数期货的用途185

9.3 用股票指数期货套期保值187

第10章 外汇期货195

10.1 外汇风险196

10.2 远期汇率200

10.3 外汇期货203

10.4 风险的处理204

第11章 利率期货的基本原理210

11.1 利率期货210

11.2 短期国债、欧洲美元及其期货合约211

11.3 用欧洲美元期货套期保值215

11.4 长期国债及其期货合约216

11.5 利率期货合约的定价223

11.6 用利率期货获得价差227

第12章 期货合约与投资组合管理232

12.1 风险免疫的概念232

12.2 用期货改变资产配置243

第13章 互换和利率期权249

13.1 利率互换250

13.2 外币互换256

13.3 交叉互换259

13.4 利率期权260

第14章 互换定价268

14.1 直观互换定价268

14.2 确定互换价格270

14.3 离市互换定价275

14.4 互换的套期保值276

14.5 货币互换定价280

第15章 其他衍生资产284

15.1 期货期权284

15.2 期货期权的定价289

15.3 认股权证291

15.4 其他衍生资产295

第16章 金融工程和风险管理300

16.1 金融工程300

16.2 风险管理307

第17章 当代问题研究315

17.1 长期资本管理公司315

17.2 风险值317

17.3 新产品的开发318

17.4 程序交易323

17.5 财务会计准则133号（FAS 133）325

术语表328