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第1章 绪论1

1.1 研究背景与意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 问题的提出2

1.1.3 研究意义3

1.2 国内外研究现状3

1.2.1 信用风险评估与信用风险控制研究现状4

1.2.2 信用风险传染研究现状12

1.2.3 企业集团信用风险研究现状16

1.3 研究思路与主要内容19

1.4 创新之处21

第2章 关联担保下企业集团内部母子公司间信用风险传染机理23

2.1 关联担保下母子公司间信用风险传染机理分析24

2.1.1 基本假设24

2.1.2 传染机理26

2.1.3 数值分析29

2.2 母子公司关联担保信用风险度量31

2.2.1 关联担保的违约概率计算31

2.2.2 应用示例33

2.3 基于脆弱期权的母子公司关联担保的担保价值度量35

2.3.1 基本假设37

2.3.2 母公司为子公司提供关联担保时的担保价值38

2.3.3 子公司为母公司提供关联担保时的担保价值39

2.3.4 比较静态分析39

2.3.5 算例42

2.4 本章小结44

第3章 企业集团内部两个成员企业之间指数增强的违约相关性46

3.1 基本假设47

3.2 指数增强的违约相关函数48

3.3 联合违约概率与违约时间的边际分布48

3.4 应用示例53

3.5 本章小结57

第4章 企业集团内部多个成员企业间信用风险动态传染机理58

4.1 基本假设59

4.2 信用风险动态传染机理分析59

4.3 随机动态传染机理模型63

4.4 算例64

4.5 本章小结65

第5章 企业集团内部信用风险控制66

5.1 企业集团信用风险评估67

5.1.1 基于M-KMV模型的上市集团成员企业信用风险评估67

5.1.2 基于SVM集成分类器的集团成员企业信用风险评估73

5.1.3 小结79

5.2 基于动态传染机理模型的企业集团内部信用风险控制80

5.2.1 信用风险治理时机的选择80

5.2.2 基于敏感性分析的风险控制策略选择82

5.2.3 小结86

5.3 基于最小生成树的企业集团内部信用风险控制87

5.3.1 同构与最小生成树87

5.3.2 信用风险控制节点选择90

5.4 本章小结92

第6章 总结与展望95

6.1 研究总结95

6.1.1 企业集团内部信用风险传染机理研究95

6.1.2 企业集团内部信用风险控制研究97

6.2 不足与研究展望98

参考文献100

后记115