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第一部分 起因与主要思想2

第1章 序论2

1.1 控制理论的家谱2

1.2 控制理论与理性期望3

1.3 模型误设和理性期望4

1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充6

1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望8

1.6 模型误设分析中的熵9

1.7 知晓模型误设10

1.8 熵之因11

1.9 极大极小之缘12

1.10 极大极小谨小慎微否14

1.11 验前信息的客观性15

1.12 不追求正确模型之谜15

1.13 扰动模型集的普适性16

1.14 鲁棒控制理论之常异态17

1.15 其他经验18

1.16 论题与组织18

第2章 基本思想与方法23

2.1 序言23

2.2 近似模型24

2.3 以熵度量模型误设27

2.4 两个鲁棒控制问题29

2.5 鲁棒线性调节器31

2.6 更一般的模型误设37

2.7 一个简单算法38

2.8 持久收入模型中的稳健性和贴现40

2.9 结论46

A.Matlab程序46

第3章 随机描述48

3.1 序言48

3.2 冲击分布48

3.3 扭曲的鞅表示49

3.4 熵的题外话50

3.5 一个随机鲁棒控制问题51

3.6 一个递归形式51

3.7 评价函数的一个界53

3.8 R的大偏差解释54

3.9 选择控制律55

3.10 线性二次模型55

3.11 相对熵和正态分布56

3.12 LQ模型的评价函数调整57

第二部分 常规控制与滤波60

第4章 线性控制理论60

4.1 引言60

4.2 控制问题61

4.3 确定性线性调节器问题的求解67

4.4 求解黎卡提方程的计算方法76

4.5 扩展调节器问题的求解86

4.6 求解西尔维斯特方程的计算方法89

4.7 结论92

第5章 卡尔曼滤波93

5.1 引言93

5.2 卡尔曼滤波回顾及主要结论概述94

5.3 原问题和对偶问题的序列形式98

5.4 题外话：逆转时间方向101

5.5 对偶问题的递归形式101

5.6 卡尔曼滤波问题的递归形式103

5.7 结论106

第三部分 鲁棒控制108

第6章 静态乘子和约束博弈108

6.1 引言108

6.2 菲利普斯曲线例108

6.3 具有正确模型的基本设置113

6.4 b=0时的约束博弈114

6.5 b=0时的乘子博弈115

6.6 b≠0时的模型118

6.7 概率设定（b=0）121

6.8 约束与乘子偏好125

6.9 结论126

A．理性期望均衡127

第7章 实现稳健性的时域博弈128

7.1 另一种时域描述128

7.2 问题设定129

7.3 两个斯塔克伯格博弈131

7.4 两个马尔科夫完美均衡132

7.5 计算马尔科夫完美均衡：递归方法134

7.6 无限时长博弈的马尔科夫完美均衡137

7.7 斯塔克伯格博弈的递归表示142

7.8 乘子斯塔克伯格问题和约束斯塔克伯格问题之间的关系148

7.9 各种细节150

7.10 结论151

A．定理7.7.1 的证明细节152

B．确定性等价155

C．几个有用公式157

D．平方完成161

第8章 频域博弈与稳健性准则163

8.1 频域稳健性163

8.2 时域斯塔克伯格博弈164

8.3 傅里叶变换166

8.4 频域斯塔克伯格约束博弈167

8.5 频域斯塔克伯格乘子博弈169

8.6 一个乘子问题171

8.7 频率响应平滑三例177

8.8 熵是乘子博弈的间接效用函数180

8.9 熵的含义185

8.10 跨频率风险抵制186

8.11 结论186

A．H∞准则的最小化187

B．一个对偶预测问题188

C．三个引理的证明189

D．对偶性192

E．定理8.8.2 的证明197

F．H2问题的随机解释200

第9章 以检测误差概率标定模型误设关注202

9.1 序言202

9.2 熵与检测误差概率202

9.3 检测误差概率204

9.4 具体计算204

9.5 薄沃模型207

9.6 结论209

第10章 持久收入模型210

10.1 引言210

10.2 稳健持久收入理论212

10.3 σ=0的解214

10.4 观测等价与扭曲数学期望222

10.5 预防性储蓄再考226

10.6 频域表示228

10.7 检测误差概率229

10.8 决策律的稳健性231

10.9 结论232

A．参数值232

B．另一个观测等价结果234

第四部分 多个体问题238

第11章 不含稳健性的竞争性均衡238

11.1 引言238

11.2 风险权益定价238

11.3 竞争性均衡的类型239

11.4 信息、偏好和技术240

11.5 阿罗-德布鲁均衡242

11.6 包含阿罗证券的序贯市场249

11.7 资产定价概述252

11.8 局部均衡解释253

11.9 结论254

第12章 含稳健性的竞争性均衡255

12.1 引言255

12.2 纯禀赋经济256

12.3 稳健计划问题258

12.4 家庭问题的最大-最小化表示259

12.5 包含阿罗证券的分散化经济264

12.6 贝叶斯计划问题266

12.7 职业选择和工资支付模型267

12.8 两种资产定价策略272

12.9 结论273

A．局部均衡的分散化274

B．手动求解瑞欧和罗森的模型275

第13章 资产定价277

13.1 引言277

13.2 近似模銎和扭曲性模型278

13.3 不考虑稳健性的资产定价280

13.4 考虑稳健性的资产定价281

13.5 定价单期收益284

13.6 结论287

第14章 风险敏感性、模型不确定性与资产定价288

14.1 引言288

14.2 股权溢价和无风险利率之谜289

14.3 递归偏好292

14.4 风险敏感偏好使陶纳瑞尼达到汉森-加甘内森边界295

14.5 重新解读效用递归296

14.6 用检测误差概率标定γ299

14.7 结论302

A．值函数与最坏情形下的过程303

第15章 稳健马尔科夫完美均衡点306

15.1 序言306

15.2 稳健马尔科夫完美均衡点307

15.3 结论311

第16章 前向模型的稳健性312

16.1 序言312

16.2 稳健斯塔克伯格问题315

16.3 求解稳健斯塔克伯格问题318

16.4 垄断者和竞争性小集团322

16.5 竞争性企业问题的递归表述328

16.6 数值例330

16.7 结论331

A．不变子空间方法331

B．黎卡提方程332

C．另一个贝尔曼方程333

第五部分 鲁棒估计与滤波336

第17章 具有承诺的鲁棒滤波336

17.1 其他描述336

17.2 线性调节器337

17.3 静态鲁棒估计问题338

17.4 动态鲁棒估计问题341

17.5 鲁棒滤波和鲁棒控制的对偶性344

17.6 Matlab程序345

17.7 最坏情形模型346

17.8 贝叶斯诠释348

17.9 马斯问题的鲁棒化350

17.10 前向观测的视点355

A．恶意个体问题的对偶357

第18章 非承诺鲁棒滤波358

18.1 序言358

18.2 递归控制和滤波问题360

18.3 示例370

18.4 结论372

A．最坏情形信号分布373

第六部分 扩展376

第19章 其他方法376

19.1 序言376

19.2 更加结构化的模型误设376

19.3 概率复杂性378

19.4 时间不一致性380

参考文献385

出版说明398