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PartⅠ基础衍生性金融商品篇2

Chapter1金融创新之概念4

1.1何谓金融创新6

1.2金融商品的演进11

1.3本书导览15

本章结语16

Chapter2远期契约与期货18

2.1远期契约20

2.2远期利率21

2.3远期外汇31

2.4期货35

本章结语47

Chapter3交换50

3.1利率交换52

3.2可转换公司债资产交换60

3.3货币交换68

3.4权益交换74

本章结语78

Chapter 4 选择权80

4.1选择权的基本概念82

4.2选择权的相关特性与评价模型88

4.3选择权的应用102

本章结语113

Chapter5特殊选择权114

5.1一般路径独立选择权117

5.2多重资产路径独立选择权127

5.3时间相关路径独立选择权136

5.4路径相关选择权141

本章结语160

Part Ⅱ金融创新工具篇162

Chapter6债券之金融创新164

6.1债券金融创新的理由166

6.2还本方式改变之债券金融创新167

6.3利息支付方式改变之债券金融创新178

6.4债券分割188

6.5债券位阶改变之债券金融创新193

本章结语196

Chapter7特别股之金融创新198

7.1特别股金融创新的理由200

7.2特别股股利设计的金融创新206

7.3特别股转换权利设计的金融创新212

7.4其他类型的特别股之金融创新216

本章结语225

Chapter8普通股之金融创新226

8.1 PRIMES ＆ SCORES228

8.2 LEAPS230

8.3 TARGETS234

8.4可卖回股票238

8.5 ETF＆HOLDRS242

8.6追踪股票254

本章结语257

Chapter9认购权证与可转换证券之金融创新258

9.1认购权证之金融创新260

9.2可转换证券金融创新——选择权的设计270

9.3可转换证券金融创新——转换价格与强制转换的设计275

本章结语282

Chapter10结构型债券之金融创新（一）284

10.1结构型债券之概述286

10.2利率结构型债券——浮动利率债券与相似类型290

10.3利率结构型债券——浮动利率债券与利率交换的组合309

10.4汇率结构型债券309

10.5避险基金绩效结构型债券318

本章结语325

Chapter11结构型债券之金融创新（二）326

11.1商品结构型债券328

11.2股权结构型债券336

11.3通货膨胀指数结构型债券356

11.4保险金融创新358

本章结语363

Chapter12证券化金融商品（一）364

12.1证券化的概念366

12.2房贷担保证券——转手型结构377

12.3房贷担保证券——转支付型结构381

12.4资产担保证券388

本章结语400

Chapter13证券化金融商品（二）402

13.1 REITs404

13.2 CDO413

13.3 CDO连结保本型债券424

本章结语427

Chapter 14信用衍生性金融商品428

14.1信用风险与风险管理430

14.2全部报酬交换434

14.3信用违约交换及其金融创新商品436

14.4信用价差选择权与QBI选择权与期货441

14.5信用连动债券443

本章结语447

Part Ⅲ金融机构风险管理篇448

Chapter15金融机构的风险管理工具450

15.1金融机构风险控管452

15.2风险值的概念与应用457

15.3巴塞尔资本协定464

本章结语475

中文索引476

英文索引490