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第一章 导论1

第一节 计量经济学简介3

第二节 计量经济学的发展脉络9

第三节 经典（传统）计量经济学的方法论11

第四节 建立计量经济学模型的步骤及要点17

第五节 计量经济学应用软件介绍22

第二章 回归分析简述27

第一节 回归分析的性质30

第二节 双变量回归分析：一些基本概念34

第三节 双变量回归分析：估计问题41

第四节 正态性假定：经典正态线性回归模型51

第五节 双变量回归分析：区间估计与假设检验56

第三章 线性回归模型的矩阵方法69

第一节 多元线性回归模型71

第二节 经典线性回归模型假定的矩阵表示73

第三节 OLS估计77

第四节 σ2的估计82

第五节 判定系数R285

第六节 单参数显著性检验88

第七节 一般线性假设检验89

第八节 置信区域93

第九节 预测94

第四章 线性回归模型的扩展101

第一节 非线性变量回归模型103

第二节 含时间变量的模型114

第五章 多重共线性诊断及补救措施119

第一节 多重共线性的性质121

第二节 出现多重共线性时的估计问题124

第三节 实例分析：消费支出与可支配收入和人均GDP的关系129

第四节 多重共线性诊断132

第五节 补救措施135

第六节 一个引申的例子：朗利数据139

第六章 异方差性诊断及补救措施145

第一节 异方差的性质147

第二节 出现异方差时的OLS估计150

第三节 广义最小二乘法（GLS）151

第四节 异方差性诊断153

第五节 补救措施158

第六节 异方差性实例163

第七章 自相关分析171

第一节 自相关的含义、类型及来源173

第二节 自相关出现时的OLS估计量176

第三节 自相关出现时的BLUE估计量177

第四节 自相关出现时使用OLS的后果178

第五节 自相关的诊断179

第六节 自相关的补救措施187

第八章 计量经济建模：模型设定和诊断检验195

第一节 模型设定偏误的类型197

第二节 模型设定偏误的后果199

第三节 模型设定偏误的检验205

第四节 从传统建模理论到约化建模理论213

第九章 含虚拟解释变量的回归模型223

第一节 虚拟变量的性质225

第二节 含虚拟变量的回归模型227

第三节 虚拟解释变量进入回归模型的主要方式232

第四节 分段线性回归235

第五节 邹至庄检验239

第六节 虚拟变量方法的一些技术性问题242

第十章 定性响应回归模型245

第一节 定性响应回归模型的性质247

第二节 线性概率模型248

第三节 对数单位模型（Logit模型）256

第四节 概率单位模型（Probit模型）265

第五节 托比模型（Tobit模型）270

第十一章 动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型275

第一节 滞后变量模型277

第二节 分布滞后模型的参数估计282

第三节 自回归模型的参数估计291

第四节 格兰杰因果关系检验298

第十二章 混合横截面与面板数据方法305

第一节 混合横截面数据和面板数据介绍309

第二节 利用混合横截面数据作政策分析312

第三节 用两时期面板数据作政策分析314

第四节 固定效应估计和随机效应模型318

第五节 面板数据应用举例323

第十三章 工具变量法与两阶段最小二乘法337

第一节 工具变量法339

第二节 两阶段最小二乘法348

第十四章 联立方程模型357

第一节 联立方程模型的性质及应用359

第二节 联立方程模型的基本概念362

第三节 联立方程偏误问题367

第四节 联立方程模型的识别370

第五节 联立性问题及检验377

第六节 联立方程模型的参数估计380

附录一 Stata常用命令390

附录二 常用统计分布表394

主要参考文献417