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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义3

1.2 不良资产违约损失率的相关研究的文献综述5

1.2.1 巴塞尔新资本协议下总体框架和综述5

1.2.2 国外文献8

1.2.3 国内文献13

1.3 研究内容、结构和创新点15

1.3.1 研究内容和方法15

1.3.2 研究结构16

1.3.3 创新点17

第2章 巴塞尔新资本协议下不良贷款违约损失率计量方法与框架19

2.1 引言19

2.2 中国不良资产现状20

2.2.1 不良资产定义和我国不良资产的成因分析20

2.2.2 不良资产的处置24

2.3 巴塞尔新资本协议下的不良贷款损失率计量27

2.3.1 违约率的估计模型27

2.3.2 违约损失率的定义和估算29

2.3.3 违约损失率的计量模型32

2.3.4 违约率与违约损失率的相关性34

2.3.5 违约损失率数据库35

2.4 本书LGD模型框架36

第3章 影响不良贷款违约损失率的因素39

3.1 引言39

3.2 债务人影响因素41

3.2.1 债务人所属行业、地区41

3.2.2 债务人经营状况43

3.2.3 债务人的注册资本金44

3.2.4 其他因素45

3.3 贷款的影响因素45

3.3.1 贷款的抵质押状况45

3.3.2 贷款五级分类情况47

3.3.3 贷款的风险暴露48

3.4 宏观因素49

3.5 中国特色的影响因素51

3.5.1 贷款的转让方式51

3.5.2 不良贷款的处置方式52

第4章 不良贷款违约损失率判别分类模型54

4.1 零回收判别模型54

4.1.1 前言54

4.1.2 模型介绍55

4.2 不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究57

4.2.1 中小型企业信用风险的特殊性和重要性58

4.2.2 LossMetricsTM数据库中小企业不良贷款概况61

4.2.3 数据与变量选择64

4.2.4 模型介绍65

4.2.5 实证结果67

4.2.6 不同规模企业回收率Logistic分类模型72

4.2.7 模型运用77

4.2.8 结论78

第5章 非极端回收不良贷款回收率预测模型80

5.1 引言80

5.2 数据预处理和建模过程描述83

5.2.1 数据预处理83

5.2.2 建模过程描述85

5.3 实证结果87

5.3.1 非极端不良贷款回收率预测模型变量选择87

5.3.2 模型参数逐步回归分析87

5.3.3 残差分析和模型可靠性检验91

5.3.4 模型缺陷92

5.4 多笔不良贷款债务人的回收率预测93

5.4.1 残差结果分析94

5.4.2 模型可靠性95

5.5 结论96

第6章 基于广义Beta回归方法的不良贷款回收率模型97

6.1 前言97

6.2 广义Beta回归模型和估计方法99

6.2.1 模型简介99

6.2.2 极大似然估计101

6.2.3 OLS估计102

6.3 不同样本条件下的Beta分布103

6.3.1 候选变量及对应Beta图104

6.3.2 Beta分布的均值方差分析110

6.4 多变量广义Beta回归模型112

6.4.1 全候选变量模型112

6.4.2 显著变量模型114

6.5 仅含宏观因素广义Beta回归模型116

6.5.1 宏观因素对回收率均值的影响117

6.5.2 宏观因素对回收率方差的影响119

6.6 结论120

第7章 基于一族Logistic模型的极端零回收强度预测122

7.1 引言122

7.2 GDP增速和处置时效的影响分析124

7.2.1 GDP增速影响分析124

7.2.2 处置时效影响分析125

7.3 模型概况127

7.3.1 模型介绍128

7.3.2 数据和变量选择129

7.4 实证结果131

7.4.1 全模型结果131

7.4.2 子模型结果133

7.5 结论136

第8章 总结与展望138

8.1 结论138

8.2 政策建议140

8.2.1 亟须对已完成清收的不良贷款回收率进行总结140

8.2.2 提供联合的银行数据共享平台，建立相应的数据联盟141

8.2.3 定性和定量结合，对今后不良资产回收和商业化收购定价提供指导141

8.2.4 拓宽企业债、公司债市场，提供违约损失率（LGD）一个更广泛的参考平台142

8.2.5 合理、有效地发展信用衍生品市场142

8.3 研究展望142

8.3.1 违约率（PD）和违约损失率（LGD）的关联143

8.3.2 违约损失率定量模型和定性宏观分析相结合的分析143

8.3.3 更多角度研究宏观经济对违约损失率的影响143

8.3.4 更细化的违约损失率模型的建立144

8.3.5 结合银行业需求，更多角度的对违约损失率的研究144

参考文献145

后记152