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第一章 金融机构风险管理分析框架1

一、资本充足性1

（一）资本监管和资本充足率的概念2

（二）资本充足率在银行内部的作用4

（三）资本监管与银行风险行为5

（四）资本监管与宏观经济6

（五）我国的资本监管改革7

二、风险因子分析及管理8

（一）信用风险管理8

（二）市场风险管理9

（三）流动性风险管理10

（四）操作风险管理12

（五）系统性风险管理13

（六）全面风险管理14

三、风险转移15

（一）金融风险转移工具的分类16

（二）金融风险转移的动机19

（三）金融风险转移与金融稳定性19

（四）金融风险转移工具的运行机制20

四、风险治理22

（一）公司治理结构与金融机构风险承担23

（二）薪酬激励制度与金融机构风险承担24

（三）风险偏好管理26

（四）完善我国金融风险治理的探讨26

第二章 我国金融机构风险管理现状分析34

一、我国金融机构资本充足性分析34

（一）我国银行业资本充足性分析34

（二）我国证券业资本充足性分析37

（三）我国保险业资本充足性分析40

二、我国金融机构风险因子分析45

（一）我国银行业风险分析45

（二）我国证券业风险分析54

（三）我国保险业风险分析60

三、我国金融机构风险转移分析62

（一）我国银行业风险转移情况分析62

（二）我国证券业风险转移情况分析65

（三）我国保险业风险转移手段——再保险分析66

四、我国金融机构风险治理分析69

（一）我国银行业风险治理分析69

（二）我国证券业风险治理分析72

（三）我国保险业风险治理分析75

五、现状总结及未来发展方向77

（一）资本充足性77

（二）风险因子分析77

（三）风险转移78

（四）风险治理79

第三章 P2P网贷平台的风险、评级与监管研究83

一、P2P网贷概述83

（一）P2P网贷的概念与特征83

（二）P2P网贷兴起的背景与根源85

（三）P2P网贷发展的历程与现状89

（四）P2P网贷平台的商业模式96

二、P2P网贷平台风险的识别与分析99

（一）平台风险的识别100

（二）标的风险的识别106

（三）平台风险和标的风险的关联与传导109

三、P2P网贷平台的综合实力评级111

（一）平台评级的作用112

（二）平台评级的程序113

（三）平台评级的方法和指标体系116

（四）基于“资本＋风控”的平台评级指标体系123

四、P2P网贷平台的监管127

（一）平台监管的必要性128

（二）国外平台监管的经验总结129

（三）国内平台监管的现状分析130

（四）我国平台监管的政策建议135

第四章 银行业小微信贷与风险管理研究——基于苏州银行业调研数据143

一、苏州地区小微企业及其融资概况143

（一）小微企业融资概况144

（二）小微信贷的行业分布146

（三）小微信贷产权方式分类147

（四）小微信贷方式分类148

（五）小微信贷的期限分类149

二、苏州地区小微信贷模式分析149

（一）小微信贷风险与模式149

（二）苏州地区小微信贷模式概况157

三、苏州地区小微信贷的风险治理状况160

（一）小微信贷风险偏好与政策制度160

（二）小微信贷组织结构和IT系统164

四、苏州地区小微信贷的风险管理分析168

（一）小微信贷的信息不对称与信息生产168

（二）小微信贷客户的信用评估173

（三）小微信贷的流程与审批177

（四）小微信贷的成本与收益180

附录：苏州地区小微信贷与风险管理调查问卷186

第五章 股票市场波动性研究——以股指期货现货市场波动性关系为例197

一、股指期货和现货市场波动性关系的理论基础198

（一）市场表现视角下的股指期现关系分析198

（二）交易行为视角下的股指期现关系分析200

（三）危机条件下期现市场关系分析201

二、股指期货和现货市场波动性关系的案例研究203

（一）1987年美国股灾中的股指期货交易204

（二）1998年中国香港金融保卫战中的股指期现角色205

（三）2008年金融危机中的股指期货救市208

三、危机状况下我国股指期现市场表现209

（一）股市整体行情及股指期货和现货成交量情况210

（二）股指期货市场持仓情况213

（三）股指期货和现货关系分析214

（四）机构投资者参与情况219

（五）融资盘运行情况224

四、危机状况下我国股指期现市场波动性关系实证研究226

（一）股指期现市场相关性检验226

（二）“瀑布效应”视角下的股指期现关系分析231

（三）市场流动性视角下的股指期现关系分析240

（四）异常信息视角下的股指期现关系分析250

五、我国股市危机应对机制分析257

（一）历次股市危机中针对期现市场的应对经验257

（二）我国股市危机期现市场应对机制分析262

（三）我国股市危机应对机制建议273

六、结论276

（一）我国股指期现市场波动性关系结论276

（二）我国股市危机应对机制结论277

第六章 中小银行流动性风险管理研究——基于苏州辖内6家中小法人银行的调研数据282

一、流动性风险管理现状对比分析283

（一）流动性管理组织架构283

（二）流动性管理政策流程283

（三）流动性风险计量、监测和管理控制285

（四）流动性风险管理信息系统287

二、流动性风险的识别与计量287

（一）资产流动性的计量与分析287

（二）负债多元化与稳定度的计量与分析301

（三）资产负债期限错配分析315

三、基于银行内生因素的流动性风险评价317

（一）指标的选取317

（二）评价体系的构建318

四、流动性风险应对策略322

（一）实现资产结构优化调整，增强资产端流动性322

（二）实现负债结构优化调整，增强负债端稳定性322

（三）进一步提升期限错配管理能力322

（四）丰富完善流动性管理的计量方法和手段323

附录：苏州辖内中小法人银行流动性风险管理现状调研问卷325

第七章 系统性风险与宏观审慎监管研究328

一、系统性风险的含义和测度方法328

（一）系统性风险的含义328

（二）系统性风险的测度方法329

二、我国系统性风险测度研究——基于金融压力指数法335

（一）基础指标选取及处理335

（二）金融压力指数的构建338

（三）我国金融压力测度结果及分析342

（四）金融压力指数的门限和区制分析342

（五）结论347

三、宏观审慎监管的含义和监管体系348

（一）宏观审慎监管的含义348

（二）宏观审慎监管体系350

（三）不同维度下的宏观审慎监管353

四、我国构建宏观审慎监管体系的政策建议357

（一）明确宏观审慎监管主体的选择357

（二）加强宏观审慎监管的理论研究360

（三）明确中央银行在宏观审慎监管中的核心地位360

（四）建立宏观审慎监测分析系统361

（五）加强宏观审慎监管工具的开发361

（六）加强各个部门之间的协调362

（七）加强系统性风险数据库建设362

第八章 巴塞尔协议Ⅲ修订与巴Ⅳ展望：中国的挑战与应对368

一、从巴Ⅰ到巴Ⅱ：针对风险敏感性的改革369

（一）改革背景369

（二）改革内容与特征369

二、从巴Ⅱ到巴Ⅲ：提升银行弹性的改革370

（一）改革背景370

（二）修订内容与特征371

（三）实施现状372

三、巴Ⅲ的修订：应对实践差异性的改革373

（一）改革背景373

（二）主要修订内容375

四、从巴Ⅲ到巴Ⅳ的展望379

（一）巴Ⅳ改革方向的预测379

（二）巴塞尔资本协议改革对我国银行业的影响与挑战382

五、对巴Ⅲ修订的评价与建议386

附录A：巴塞尔协议Ⅲ修订主要内容391

附录B：对巴塞尔委员会信用风险标准法修订的建议（原文）408

后记413