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第一章 结构化产品综述1

第一节 结构化产品的特征和功能1

一、结构化产品的基本概念与分类1

二、结构化产品的功能4

第二节 结构化产品市场发展的历史和现状6

一、结构化产品的发展历程6

二、次贷危机对结构化产品市场的影响11

三、结构化产品在我国的发展状况14

第三节 结构化产品定价的数学及金融学基础19

一、固定收益证券及其定价原理19

二、随机过程与资产价格的变化22

三、期权的基本知识24

四、风险中性定价原理与金融工程的组合分解技术32

五、挂钩型结构化产品定价的基本思路33

第二章 股票挂钩型结构化理财产品及其定价36

第一节 股票挂钩型结构化理财产品的特征及分类36

一、股票挂钩型结构化理财产品的概念和特征36

二、股票挂钩型结构化理财产品的分类36

第二节 股票挂钩型结构化产品的市场发展状况46

一、国际市场上股票挂钩型结构化产品的发展状况46

二、我国股票挂钩型结构化产品的发展动态48

第三节 股票挂钩型结构化理财产品定价的基本方法51

一、利用期权定价公式对股票挂钩型产品进行定价51

二、利用蒙特卡罗模拟方法对挂钩型产品进行定价53

第四节 股票挂钩型结构化理财产品定价的案例分析59

一、挂钩单只股票价格的结构化产品的定价59

二、挂钩多只股票资产的结构化产品的定价65

第三章 汇率挂钩型结构化理财产品及其定价68

第一节 汇率挂钩型结构化理财产品的特征和分类68

一、汇率挂钩型结构化理财产品的含义和特征68

二、汇率挂钩型结构化理财产品的分类68

第二节 汇率挂钩型结构化理财产品的发展动态79

一、国际上汇率挂钩型结构化理财产品的近期动态79

二、我国汇率挂钩型结构化理财产品的近期发展动态80

第三节 常见的汇率挂钩型结构化产品的定价方法82

一、利用期权定价公式对汇率挂钩型产品进行定价82

二、利用蒙特卡罗模拟方法对汇率挂钩型产品进行定价93

第四节 汇率挂钩型结构化产品的案例分析94

一、触发式汇率挂钩型结构化产品的定价案例94

二、内嵌障碍期权的收益分享型汇率挂钩产品的定价案例97

三、区间累积型外汇挂钩产品的定价案例100

四、利用蒙特卡罗模拟方法对汇率挂钩型结构化产品进行定价的案例104

第四章 商品挂钩型结构化理财产品及其定价108

第一节 商品挂钩型结构化理财产品的特征和分类108

一、商品挂钩型结构化理财产品的含义和特征108

二、商品挂钩型结构化理财产品的分类109

第二节 商品挂钩型结构化理财产品的发展动态118

第三节 商品挂钩型结构化产品的定价案例分析123

一、触发式商品挂钩型结构化产品的定价案例123

二、内嵌障碍期权的收益分享型商品挂钩产品的定价案例129

三、区间累积型商品挂钩产品的定价134

四、蒙特卡罗模拟方法与商品挂钩型结构化产品的定价137

第五章 利率挂钩型结构化产品及其定价141

第一节 利率挂钩型结构化产品的基本概念及分类141

一、利率挂钩型结构化产品的概念141

二、利率挂钩型结构化产品的主要分类141

第二节 利率挂钩型结构化产品的发展状况147

第三节 利率挂钩型结构化产品定价的实证案例151

一、BDT模型与反向浮动型产品定价的案例152

二、LIBOR市场模型与区间累积型产品定价的案例161

附录 各章部分案例的Matlab计算机程序169

参考文献173

后记176