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第一章 金融风险管理策略概述1

引言1

学习目标2

第一节 金融风险管理策略的定义和分类2

一、金融风险管理策略的定义和特征2

二、金融风险管理策略的类型2

第二节 金融风险预防策略3

一、金融风险预防策略的定义与特征3

二、金融风险预防策略的主要方法3

三、金融风险预防策略的评价7

第三节 金融风险回避策略7

一、金融风险回避策略的定义与特征7

二、金融风险回避策略的主要方法8

三、金融风险回避策略的评价9

第四节 金融风险留存策略9

一、金融风险留存策略的定义与特征9

二、金融风险留存策略的主要方法9

三、金融风险留存策略的评价11

第五节 金融风险转移策略11

一、金融风险转移策略的定义与特征11

二、金融风险转移策略的类型12

三、风险转移策略的评价16

第六节 金融风险搭配策略16

一、金融风险搭配策略的定义与特征16

二、搭配策略的作用与方法17

三、金融风险搭配策略的评价18

第七节 其他金融风险管理策略18

一、不作为策略18

二、补救策略19

第八节 金融风险管理策略的比较与分析19

【专栏】第九节 基于三个典型案例对金融风险管理策略的认识21

案例1.1：“国储铜”事件——预防策略的不完善21

案例1.2：美国新英格兰银行倒闭事件——分散化策略的缺失22

案例1.3：北岩银行挤兑事件——回避策略和补救策略的运用不当22

本章小结22

重要概念23

思考题23

第二章 分散化策略的设计与案例分析24

引言24

学习目标24

第一节 分散化策略的基本原理25

一、分散化策略的理论基础25

二、分散化策略的一般方法27

第二节 分散化策略的案例分析30

一、分散化策略案例的背景与问题描述30

二、分散化策略的方案设计与实施结果分析31

三、分散化策略案例总结37

第三节 对分散化策略的进一步探讨——Black-Litterman模型37

一、Markowitz资产组合理论在金融实践中面临的问题37

二、Black Litterman模型的一般原理38

第四节 分散化策略的评价43

【专栏】第五节 AIG巨亏案例分析44

本章小结45

重要概念45

思考题45

第三章 套期保值策略的设计和案例分析47

引言47

学习目标47

第一节 套期保值策略的基本原理48

一、套期保值策略的一般原则48

二、套期保值策略的一般步骤与方法49

三、套期保值策略效果评估的一般方法52

第二节 基于远期的套期保值策略设计与案例分析56

一、远期套期保值策略的一般方法56

二、利用远期利率协议进行套期保值的案例分析57

三、利用远期外汇产品进行套期保值的案例分析61

四、基于远期的套期保值策略评述66

第三节 基于期货的套期保值策略设计与案例分析67

一、期货套期保值策略的基本原理67

二、基于国债期货的套期保值策略与案例分析71

三、基于股指期货的套期保值策略与案例分析77

四、期货套期保值策略的评述89

第四节 基于互换的套期保值策略设计与案例分析90

一、互换套期保值策略的基本原理90

二、利用利率互换进行套期保值的案例分析90

三、利用货币互换进行套期保值的案例分析95

四、利用信用互换进行套期保值的案例分析98

五、基于互换的套期保值策略评述105

第五节 基于标准期权的套期保值策略设计与案例分析106

一、期权的基本概念及主要特征106

二、以单向风险对冲为目标的期权套期保值策略案例分析109

三、以双向风险对冲为目标的期权套期保值策略案例分析118

四、标准期权套期保值策略的评述133

第六节 基于奇异期权的套期保值策略设计与案例分析134

一、利用障碍期权进行套期保值的案例分析135

二、利用亚式期权进行套期保值的案例分析142

三、利用篮子期权进行套期保值的案例分析148

四、其他奇异期权在套期保值策略中的应用简介152

五、基于奇异期权的套期保值策略评述155

第七节 不同类型套期保值策略的比较157

【专栏】第八节 基于两个典型案例的套期保值策略应用分析158

案例3.1：股指期货套期保值——光大证券“乌龙指”事件后的对冲行为158

案例3.2：奇异期权套期保值——中信泰富澳元套期保值事件160

本章小结161

重要概念162

思考题162

第四章 搭配策略的设计与案例分析163

引言163

学习目标163

第一节 搭配策略概述164

一、搭配策略的主要类型164

二、搭配策略实施的一般步骤164

第二节 模拟基本金融工具损益的搭配策略设计与案例分析165

一、合成期货策略与案例分析165

二、合成期权策略的设计170

三、组合保险策略的设计与案例分析172

第三节 实现特殊损益目标的搭配策略设计与案例分析176

一、领子期权策略的设计与案例分析177

二、蝶式期权策略的设计与案例分析182

三、跨式期权策略的设计187

四、其他常见策略的简要介绍191

第四节 不同类型搭配策略的比较193

【专栏】第五节 深南电期权合约巨亏事件解析194

本章小结195

重要概念196

思考题196

第五章 金融风险管理策略的实施与绩效评估197

引言197

学习目标197

第一节 金融风险管理策略的选择198

一、金融风险管理策略选择的基本原则198

二、金融风险管理策略选择的一般步骤201

三、金融风险管理策略选择的案例分析203

第二节 金融风险管理策略的方案设计211

一、金融风险管理策略方案设计的基本原则212

二、金融风险管理策略方案设计的一般步骤213

三、金融风险管理策略方案设计的案例分析217

第三节 金融风险管理策略的方案执行225

一、不同层次主体的风险管理职责226

二、金融风险管理策略方案执行的组织体系有效性228

三、信息流动的有效性分析228

四、企业风险管理文化建设230

第四节 金融风险管理策略实施的绩效评估231

一、风险调整的绝对绩效评估方法232

二、风险调整的相对绩效评估方法237

三、各种绩效评估方法的比较246

【专栏】第五节 海南发展银行破产事件案例分析248

本章小结249

重要概念249

思考题250

附录东航期权套期保值巨亏案例分析251

一、引言251

二、案例背景251

三、东航套保策略解读252

四、套保巨亏成因考察——来自各方的质疑256

五、昂贵的教训——企业如何进行有效的套期保值259

案例使用说明：东航套期保值巨亏案例分析259

一、教学目的与用途259

二、启发思考题260

三、理论依据260

四、案例关键要点260

五、课堂计划262

案例参考文献262

参考文献263