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第1章 绪论1

1.1 股市波动和风险研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究的意义2

1.2 金融市场波动率和市场风险研究现状4

1.3 研究内容8

1.4 本书创新9

1.5 组织结构10

第2章 线性时间序列分析19

2.1 基本概念19

2.2 时间序列线性模型26

2.3 自相关函数和偏自相关函数28

2.4 自相关函数和偏自相关函数估计36

2.5 ARMA模型的预报44

2.5.1 ARMA模型预报的统计方法44

2.5.2 ARMA模型预报误差和预报的计算47

2.5.3 ARMA模型预报和偏自相关函数49

第3章 GARCH类模型56

3.1 ARCH模型56

3.1.1 模型56

3.1.2 ARCH模型的统计性质57

3.1.3 ARCH模型的统计推断60

3.2 GARCH模型64

3.2.1 GARCH模型64

3.2.2 GARCH模型的统计性质65

3.2.3 GARCH模型的统计推断67

3.2.4 GARCH建模69

3.3 EGARCH模型和统计性质80

3.3.1 EGARCH模型80

3.3.2 EGARCH模型的统计性质81

3.3.3 EGARCH建模83

3.4 其他GARCH类模型85

第4章 统计极值理论和方法95

4.1 极值理论95

4.1.1 极值类型定理95

4.1.2 非退化极限分布的存在性98

4.1.3 广义极值分布的最大吸引范围99

4.1.4 正则变化101

4.1.5 平稳序列最大顺序统计量的极限分布103

4.2 极值理论的Poisson解释105

4.3 POT107

4.3.1 POT方法的理论基础107

4.3.2 超越的随机点过程和以上定理的关系109

4.4 厚尾分布110

4.5 超越门限的确定115

4.6 参数估计和返回水平117

第5章 金融收益率数据的统计极值分析127

5.1 基本统计分析127

5.2 股指极端收益率和收益率分布的尾指132

5.3 股指收益率的尾行为分析和风险值139

5.4 股指收益率波动和极值关系研究148

第6章 已实现波动率模型和跳跃158

6.1 已实现波动率和连续时间扩散模型158

6.2 跳跃度量、跳跃的估计和跳跃对波动率贡献159

6.3 已实现波动率的回归模型162

6.4 资产收益率波动预测165

第7章 股票资产收益率波动跳跃172

7.1 高频收益率和已实现波动率172

7.2 收益率波动跳跃的动态176

7.3 极端波动率、跳跃和宏观经济消息发布179

7.4 收益率波动跳跃集聚性研究181

7.5 收益率波动跳跃研究的讨论185

第8章 股票资产收益率波动建模与预测190

8.1 金融资产收益率波动190

8.2 金融资产收益率波动建模197

8.3 收益率波动动态预测201

8.4 收益率波动建模和预测总结209

第9章 金融市场风险测度和统计预测218

9.1 金融市场风险测度218

9.2 风险测度估计220

9.3 金融市场风险预测224

第10章 股市风险动态预测230

10.1 股指收益率波动与跳跃230

10.2 股指收益率波动风险动态预测233

10.3 股指收益率波动风险预测评估238

10.4 跳跃对股指收益率尾部风险影响241