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第1讲 全球期权市场概览1

本讲知识提示1

1.1 期权的概念与功能1

1.2 境外期权市场发展概述7

1.3 我国股票期权市场发展与前景19

本讲小结32

复习题33

思考与应用34

第2讲 期权基础知识35

本讲知识提示35

2.1 期权的定义和分类35

2.2 期权合约要素42

2.3 期权的风险51

2.4 期权对投资者的用途52

2.5 期权盈亏损益计算56

本讲小结62

复习题64

思考与应用65

第3讲 基础组合策略66

本讲知识提示66

3.1 合成股票组合67

3.2 牛市价差组合68

3.3 熊市价差组合70

3.4 日历价差组合71

3.5 跨式组合73

3.6 勒式组合75

3.7 蝶式价差组合76

本讲小结78

复习题79

思考与应用80

第4讲期权的定价81

本讲知识提示81

4.1 期权定价概述81

4.2 二叉树模型与风险中性定价法82

4.3 Black-Scholes期权定价模型90

本讲小结97

复习题97

思考与应用99

第5讲希腊字母：期权风险参数101

本讲知识提示101

5.1 Delta（△）102

5.2 Gamma（Γ）106

5.3 Vega（ν）109

5.4 Theta（Θ）110

5.5 Rho（ρ）112

5.6 组合策略希腊字母114

5.7 期权的杠杆率115

附录：期权价格的泰勒展式116

本讲小结116

复习题117

思考与应用119

第6讲波动率与波动率交易120

本讲知识提示120

6.1 什么是波动率120

6.2 波动率分类124

6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥127

6.4 波动率的特征与作用130

6.5 波动率交易策略132

本讲小结141

复习题141

思考与应用144

第7讲套保与套利交易145

本讲知识提示145

7.1 套保交易145

7.2 套利交易149

本讲小结159

复习题160

思考与应用162

第8讲做市商交易163

本讲知识提示163

8.1 做市商制度概述163

8.2 做市商交易策略168

8.3 做市商风险管理172

本讲小结177

复习题178

思考与应用179

第9讲期权与结构化产品180

本讲知识提示180

9.1 结构化产品的概述180

9.2 国外结构化产品的发展184

9.3 股票挂钩结构化产品的设计190

9.4 国内结构化产品的现状与展望193

本讲小结196

复习题197

思考与应用199

第10讲期权交易技巧201

本讲知识提示201

10.1 期权交易三十六计201

10.2 期权投资规划209

10.3 期权预测力214

本讲小结219

复习题220

思考与应用222

附录 上海证券交易所股票期权交易制度介绍223

复习题参考答案233

后记234