图书介绍

波动率交易【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

（美）尤安·辛克莱著；童斌，张川，肖路远译著
出版社：上海：上海交通大学出版社
ISBN：9787313095084
出版时间：2013
标注页数：191页
文件大小：39MB
文件页数：206页
主题词：期权交易－研究

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图书目录

引言1

交易过程3

第一章期权定价8

Black-Scholes-Merton模型8

本章小结14

第二章波动率的度量和预测15

波动率的定义及度量15

波动率的定义16

其他波动率估计量21

使用更高频率数据26

预测波动率30

极大似然估计34

预测波动率的分布37

本章小结41

第三章隐含波动率的动态结构43

波动率水平的动态结构46

微笑的动态结构51

本章小结58

第四章对冲60

非系统的对冲方法61

基于效用的方法63

交易成本的估计74

不同标的资产的期权的加总78

本章小结80

第五章对冲后的期权头寸82

离散对冲以及路径依赖82

波动率依赖87

本章小结94

第六章资金管理95

非系统性的策略95

Kelly规则98

Kelly规则的替代方法107

连续变化情形下的交易量选择111

一个简单的近似116

本章小结118

第七章交易评估120

常规的计划流程121

风险调整后的业绩指标127

设定目标132

业绩的持续性134

本章小结138

第八章心理学139

自我归因偏差141

过度自信142

可获得性偏差144

短视思维146

损失厌恶146

保守主义及代表性偏差147

确认偏差149

事后聪明偏差150

锚定与调整偏差151

本章小结151

第九章交易的生命周期153

交易前分析153

交易后分析159

本章小结161

第十章结论163

执行能力164

专注164

产品的选择165

附录A无模型隐含方差与波动率166

VIX指数166

附录B工作表指南168

GARCH168

波动率锥以及偏度、峰度锥169

每日期权对冲模拟169

交易评估170

交易目标170

CORRADO-SU偏度曲线170

均值回复模拟171

资料来源172

经典书籍172

发人深思的书籍174

常用的网站175

有关CD-ROM177

中英文术语对照表179

参考书目185