图书介绍

商业银行操作风险的度量及其应用研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

陈倩著著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：9787509533864
出版时间：2012
标注页数：193页
文件大小：14MB
文件页数：204页
主题词：商业银行－风险管理－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1 研究背景、意义及目的1

1.2 国内外研究综述及最新进展6

1.3 研究内容和框架23

1.4 本书的创新点30

第2章商业银行操作风险概述及在我国的现状分析32

2.1 操作风险概述33

2.2 巴塞尔新资本协议与操作风险40

2.3 我国对操作风险度量和管理的现状48

2.4 损失分布法的度量思路和模型描述56

2.5 本章小结59

第3章商业银行操作风险损失分布选择研究60

3.1 研究的思路、模型的框架和建模的步骤61

3.2 基于DTD的HFLS操作风险的度量68

3.3 基于极值理论的LFHS操作风险的度量73

3.4 商业银行操作风险和风险资本金的度量81

3.5 实证分析84

3.6 本章小结99

第4章小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究101

4.1 贝叶斯推断的基本原理及在操作风险度量中的应用102

4.2 基于贝叶斯推断的商业银行操作风险度量模型108

4.3 基于MCMC的模型参数的贝叶斯估计116

4.4 实证分析119

4.5 本章小结124

第5章基于Copula函数的商业银行操作风险相关性研究125

5.1 Copula函数的定义和基本性质126

5.2 基于Copula函数银行多个风险单元操作风险的度量129

5.3 实证分析146

5.4 本章小结156

第6章商业银行操作风险内外损失数据整合研究157

6.1 问题的提出158

6.2 操作风险信度模型的构建160

6.3 有限波动信度理论在操作风险度量中的应用162

6.4 基于最精确信度理论的Búihlmann-Straub信度模型的构建165

6.5 实例分析167

6.6 本章小结170

第7章结论172

7.1 主要研究成果172

7.2 局限及进一步研究方向175

参考文献177

致谢192