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导论1

一、公司整合性风险管理产生的背景2

（一）经济全球化背景下的企业组织对传统风险管理提出严峻挑战2

（二）金融市场与金融工程的发展为公司整合性风险管理提供了重要条件3

（三）企业风险管理实践促进了公司整合性风险管理的发展4

（四）监管机构、评级机构等的外部压力是公司整合性风险管理发展的外部驱动力7

（五）控制论、系统论与计算机技术的运用为整合性风险管理发展提供技术支持8

二、文献综述、实践进展与研究现状10

（一）文献综述10

（二）实践进展15

（三）研究现状17

三、本书研究方法：整体分析方法21

（一）整体分析方法的理论渊源21

（二）整体分析方法的基本内容22

（三）整体分析方法在本书的方法论运用24

四、研究目的、研究思路、逻辑结构与研究创新28

（一）本书研究目的28

（二）研究思路与逻辑结构30

（三）本书创新之处33

第一章 公司整合性风险管理理论基础37

一、整合性风险管理的经济理论基础38

（一）风险态度与效用函数38

（二）风险组合与分散原理40

（三）企业套期保值的基本原理42

二、整合性风险管理的金融理论基础43

（一）Markowitz的资产组合理论44

（二）资本资产定价模型（CAPM）46

（三）期权定价模型48

三、整合性风险管理的财务理论基础50

（一）代理理论50

（二）破产成本理论51

（三）企业融资成本理论52

（四）税率曲线论53

四、整合性风险管理的社会文化理论基础54

（一）风险社会理论54

（二）风险文化理论58

第二章　公司整合性风险管理理论构建61

一、研究起点：传统风险管理理论62

（一）风险管理的发展阶段：传统风险管理与现代风险管理62

（二）传统风险管理的风险理论：客观实体论64

（三）传统风险管理理论：基本特征及其评价66

二、公司整合性风险管理的风险理论67

（一）风险的一般特征68

（二）风险的本质观72

（三）风险的哲学思维73

三、公司整合性风险管理的风险管理理论74

（一）公司整合性风险管理的界定74

（二）公司整合性风险管理两大理论体系78

（三）公司整合性风险管理理论特征79

四、公司整合性风险管理与价值创造81

（一）优化公司资本配置，提高公司资本效率82

（二）优化公司战略决策，提高公司绩效水平86

（三）增强公司经营一致性，建立利益相关者对公司的信心92

（四）降低风险管理成本，实现风险成本管理范围经济效应97

五、公司整合性风险管理系统100

（一）公司整合性风险管理目标100

（二）公司整合性风险管理要素101

（三）公司整合性风险管理流程102

第三章 寿险公司整合性风险管理模型构建109

一、寿险公司全面风险的整合分析110

（一）寿险公司的风险分类110

（二）寿险公司风险整合的层次分析113

二、寿险公司整合性风险管理模型119

（一）整合性风险管理目标119

（二）风险整合控制系统121

（三）寿险公司整合性风险管理整合路径122

（四）整合性风险管理绩效评估124

三、寿险公司整合性风险管理整合策略126

（一）风险优化126

（二）风险限额与风险预算129

（三）风险组合130

（四）风险套期131

（五）风险转移133

四、寿险公司整合性风险管理整合方法134

（一）资本风险管理的整合方法134

（二）整体资产负债管理136

（三）整体偿付能力监测管理137

（四）整合风险管理的VaR方法137

（五）定量分析与定性分析相结合的方法138

第四章 寿险公司资本结构、资本成本与资本配置的整合风险管理141

一、资本结构理论与资本结构模型142

（一）分析起点：资本结构与公司价值最大化142

（二）资本结构模型143

二、新保险模型在资本管理中的应用148

（一）融资多样化策略148

（二）寿险证券化策略150

三、资本整合风险管理工具：经济资本153

（一）经济资本的界定153

（二）经济资本计算156

（三）经济资本在保险资本管理和整合风险管理中的作用157

四、寿险公司资本配置技术166

（一）资本资产定价模型法（CAPM）166

（二）偿付力卖权167

（三）监管性风险基础资本168

（四）边际资本配置方法168

第五章　寿险公司资产负债整合风险管理173

一、寿险公司资产负债整合管理（IALM）理论174

（一）传统的资产负债管理理论175

（二）并行的资产负债管理理论175

（三）全面整合的资产负债风险管理理论176

（四）全面整合的资产负债价值管理理论176

二、资产负债整合风险管理的动态模型177

（一）随机规划模型（Stochastic Programming）178

（二）决策规划模型（Decision Rules）180

（三）随机控制模型（Stochastic Control）182

三、资产负债整合风险管理的动态技术183

（一）情景分析183

（二）极限测试185

（三）动态财务分析187

四、运用：寿险公司资产负债风险与资本风险的动态整合管理189

（一）ALDC的综合管理190

（二）免疫投资组合与风险投资组合191

（三）ALDC的整合性风险管理动态分析191

第六章 寿险公司战略风险与经营风险的整合管理197

一、战略风险内涵及其测度方法198

（一）战略风险内涵的演变发展198

（二）战略风险构成的相关理论199

（三）战略风险的主要度量方法200

二、寿险经营风险内涵及其测度方法204

（一）寿险公司运营风险205

（二）寿险公司信用风险209

（三）寿险公司市场风险211

三、寿险公司战略风险与经营风险的风险整合分析213

（一）寿险公司战略风险分析与经营风险分析214

（二）寿险公司战略风险与经营风险的整合分析215

四、寿险公司战略风险与经营风险整合管理模型及其运用217

（一）战略风险与经营风险整合工具：平衡记分卡217

（二）寿险公司战略风险与经营风险整合模型建构及其运用228

（三）寿险公司战略风险与经营风险整合模型的扩展231

第七章 寿险公司的风险管理与风险管理文化的整合研究235

一、风险认知理论、风险行为理论与风险管理文化236

（一）风险认知理论237

（二）风险行为理论243

（三）风险管理文化248

二、寿险公司风险管理与风险管理文化的整合：制度与知识254

（一）行为经济学视角下的制度观与知识观254

（二）知识管理视角下的企业知识理论256

（三）制度与知识在寿险公司风险管理与风险管理文化整合中的作用262

三、寿险公司风险管理与风险管理文化的整合：社会资本266

（一）公司组织管理视角的社会资本界定与分类267

（二）基于公司组织管理的社会资本理论269

（三）社会资本在寿险公司风险管理与风险管理文化整合中的作用277

第八章 寿险公司整合性风险管理案例分析283

一、基于整合框架的AVIVA保险公司的资本风险管理284

（一）资本管理的基本构架284

（二）资本管理策略与方法285

（三）资本管理的发展策略290

二、美国寿险公司整合性风险管理与价值创造的实证分析292

（一）传统风险管理活动的动机293

（二）ERM增加公司价值的原因294

（三）关于风险管理价值的实证研究295

（四）样本、数据和实证研究方法295

（五）结果303

（六）结论及更深入研究建议307

参考文献309

后记326

致谢329