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第一篇 金融工程概述篇3

第一章 金融工程概述3

第一节 金融工程的界定3

第二节 金融工程的分析方法9

第三节 金融工程和金融创新12

第二章 金融工程的产生和发展17

第一节 从金融学到金融工程学17

第二节 金融工程发展的因素21

第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势23

第四节 金融工程在中国的发展25

第三章 金融风险管理与金融衍生产品37

第一节 金融工程和金融风险管理37

第二节 金融风险管理的新工具一金融衍生工具40

第二篇 金融工程理论篇51

第四章 资产组合理论51

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论51

第二节 马科维茨的资产组合理论54

第五章 资本资产定价理论68

第一节 资本资产定价模型68

第二节 套利定价模型75

第六章 有效市场理论80

第一节 有效市场假设概述80

第二节 有效市场假设下的投资管理86

第三节 有效市场假设的实证检验88

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究90

第五节 我国股市有效性的游程检验91

第七章 无套利分析方法96

第一节 MM定理96

第二节 状态价格定价方法102

第三节 对可赎回债券价格的简单分析105

第八章 期权的损益及二叉树模型109

第一节 期权及其组合的损益110

第二节 期权定价的二叉树模型123

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型128

第四节 n期欧式期权的定价模型134

第九章 期权定价公式及其应用138

第一节 布莱克—斯科尔斯期权定价公式138

第二节 期权价值的敏感性因素分析143

第三节 期权套期保值的基本原理145

第四节 连续调整的期权套期策略148

第五节 组合套期策略150

第三篇 金融衍生产品篇157

第十章 以货币为基础的衍生工具157

第一节 远期外汇交易157

第二节 货币互换161

第三节 外汇期货166

第四节 外汇期权169

第十一章 以利率为基础的衍生工具175

第一节 远期利率协议175

第二节 利率期货185

第三节 利率期权195

第四节 利率互换200

第十二章 以权益为基础的衍生工具209

第一节 股票期权209

第二节 股指期货215

第三节 股指期权220

第四篇 金融工程技术与管理篇227

第十三章 汇率风险管理227

第一节 汇率风险概述227

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理230

第三节 货币互换与汇率风险管理232

第四节 外汇期货与汇率风险管理234

第五节 外汇期权与汇率风险管理236

第十四章 利率风险管理241

第一节 利率风险概述241

第二节 远期利率协议与利率风险管理244

第三节 利率期货与利率风险管理246

第四节 利率期权与利率风险管理248

第五节 利率互换与利率风险管理250

第十五章 股票价格风险管理255

第一节 股票价格风险概述255

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理258

第三节 利用股票期权管理股票价格风险263

第四节 运用股票指数期权管理股票风险269

第十六章 信用风险管理274

第一节 信用风险概述274

第二节 信用风险计量模型277

第三节 管理信用风险的衍生产品282

第四节 信用风险管理热点案例分析286

参考文献289