经济计量研究指导 实证分析与软件实现=A PRACTICAL GUIDE TO ECONOMETRIC STUDIES【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 导论1

1.1 计量经济学的内容体系1

1.2 计量经济学模型构建与分析步骤2

1.3 问题导向的论文写作范式4

第2章 中国各地区市场化进程的趋同性研究——基于单方程回归模型一般估计方法的应用10

2.1 引言10

2.2 文献综述10

2.3 经济理论、模型设定与估计方法介绍11

2.4 实证分析15

2.5 结论与启示19

2.6 单方程回归模型一般估计的EViews软件操作指导19

2.7 上机练习26

第3章 中国商业银行系统性风险的度量——基于分位数回归模型的应用28

3.1 引言28

3.2 理论分析与模型设定30

3.3 实证研究的结果及其分析33

3.4 结论与后续研究的建议37

3.5 分位数回归模型构建的EViews软件应用指导38

3.6 上机练习46

第4章 我国国内生产总值预测——基于ARIMA模型的应用47

4.1 引言47

4.2 理论分析与研究思路49

4.3 实证研究及其分析53

4.4 结论60

4.5 ARIMA模型的EViews软件应用指导61

4.6 上机练习79

第5章 我国居民消费价格指数的成分分解及预测——基于X-12-ARIMA模型的应用81

5.1 研究问题的提出81

5.2 文献综述82

5.3 理论分析与模型设定84

5.4 不稳定时序数据的成分分解原理89

5.5 实证结果及分析89

5.6 结论94

5.7 X-12-ARIMA模型的EViews软件应用指导94

5.8 上机练习98

第6章 深证成指与国际股票指数之间的联动作用研究——基于协整检验与误差修正模型的应用100

6.1 引言100

6.2 路径分析102

6.3 实证研究思路103

6.4 实证研究结果及分析105

6.5 研究结论109

6.6 协整检验与误差修正模型的EViews软件应用指导110

6.7 上机练习115

第7章 我国上市商业银行风险溢出效应的度量研究——基于GARCH-CoVaR模型的应用117

7.1 引言117

7.2 风险溢出效应及其度量指标119

7.3 GARCH-VaR模型与GARCH-CoVaR模型的计算原理120

7.4 实证研究的结果及其分析125

7.5 结论129

7.6 GARCH-CoVaR模型的EViews软件操作指导130

7.7 上机练习139

第8章 我国上市公司财务困境预测研究——基于Probit模型和Logit模型的应用141

8.1 引言141

8.2 上市公司财务困境预测的财务因素分析143

8.3 模型设定144

8.4 实证分析146

8.5 结论150

8.6 Probit模型和Logit模型的EViews软件操作指导150

8.7 上机练习156

第9章 中国城乡居民文化消费边际消费倾向比较分析——基于虚拟解释变量模型的应用158

9.1 引言158

9.2 模型设定与方法设计159

9.3 实证分析研究161

9.4 结论与建议163

9.5 虚拟解释变量模型的EViews软件操作指导164

9.6 上机练习171

第10章 税收与居民消费关系实证分析——基于随机解释变量模型的应用172

10.1 引言172

10.2 文献综述172

10.3 理论分析与模型设定173

10.4 实证分析176

10.5 结论与建议178

10.6 随机解释变量模型的EViews软件操作指导178

10.7 上机练习184

第11章 金融危机前后的中美股市财富效应比较研究——基于自回归分布滞后模型的应用185

11.1 引言185

11.2 理论分析与模型介绍186

11.3 中美股市财富效应的比较研究188

11.4 基本结论192

11.5 自回归分布滞后模型的EViews软件应用指导192

11.6 上机练习197

第12章 资本充足率对我国货币政策传导的影响研究——基于面板数据模型的应用198

12.1 引言198

12.2 资本充足率对货币政策传导机制影响的理论基础200

12.3 模型设定及数据选取202

12.4 实证研究的结果及分析205

12.5 结论208

12.6 面板数据模型的EViews软件应用指导208

12.7 上机练习217

第13章 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型拟合研究——基于联立方程模型的应用219

13.1 引言219

13.2 联立方程模型的构建与应用221

13.3 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型设定228

13.4 实证研究结果及其分析229

13.5 结论232

13.6 联立方程模型的EViews软件操作指导232

13.7 上机练习243

第14章 我国城乡恩格尔系数与通货膨胀指数的动态相互作用分析——基于VaR模型的应用245

14.1 引言245

14.2 文献综述246

14.3 典型事实与理论分析246

14.4 实证研究结果及分析249

14.5 结论255

14.6 VaR模型的EViews软件操作指导255

14.7 上机练习265

第15章 对外贸易与我国通货膨胀之间的相互作用研究——基于向量误差修正模型的应用267

15.1 引言267

15.2 我国对外贸易与国内通货膨胀的相互作用方式268

15.3 模型建立及数据选取270

15.4 实证研究的结果及其分析272

15.5 结论与启示279

15.6 VEC模型的EViews软件操作指导280

15.7 上机练习286

第16章 沪深300期货动态套期保值率计算——基于多元GARCH模型的应用287

16.1 引言287

16.2 理论分析与研究思路288

16.3 实证研究结果与分析294

16.4 实证结果与分析296

16.5 结论300

16.6 多元GARCH模型的EViews和Matlab软件应用指导301

16.7 上机练习307

第17章 商业银行流动性的影响因素研究——基于时变参数状态空间模型的应用310

17.1 引言310

17.2 我国商业银行流动性现状及影响因素312

17.3 变系数的状态空间模型313

17.4 我国商业银行流动性影响因素的实证研究314

17.5 结论与建议320

17.6 时变系数状态空间模型的EViews软件操作指导320

17.6 上机练习326

第18章 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲动态提取机制研究——基于平滑转换自回归模型的应用327

18.1 引言327

18.2 文献综述328

18.3 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲提取机制构建方法设计329

18.4 实证结果与分析333

18.5 结论与建议339

18.6 平滑转换自回归模型的JMulTi软件应用指导340

18.7 上机练习344

第19章 美国股市溢出效应对中国股市的影响——基于MRS模型的实证分析346

19.1 引言346

19.2 理论分析与研究思路347

19.3 实证研究结果与分析353

19.4 结论355

19.5 马尔科夫区制转移模型的Matlab软件应用指导356

19.6 上机练习359

第20章 人民币汇率预期与AH股价差的相关性分析——基于MS-VaR模型361

20.1 引言361

20.2 理论分析与模型设定363

20.3 实证研究的设计、结果及其分析366

20.4 结论374

20.5 MS-VaR模型构建的软件操作指导375

第21章 人民币汇率变动对中美双边贸易的门限效应研究388

21.1 引言388

21.2 文献综述388

21.3 门限模型的理论介绍390

21.4 实证研究391

21.5 政策建议395

21.6 中美双边贸易收支门限模型程序的应用指导395

21.7 上机练习403