图书介绍

预见相关性 风险管理新范例【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

预见相关性 风险管理新范例
  • （美）罗伯特·恩格尔（ROBERTENGLE）著；王成璋等译 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111495673
  • 出版时间：2015
  • 标注页数：192页
  • 文件大小：26MB
  • 文件页数：208页
  • 主题词：金融风险－风险管理

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图书目录

第1章 相关经济学1

1.1 简介1

1.2 相关系数有多大4

1.3 相关性的经济含义8

1.4 相关性的经济学模型11

1.5 影响相关性的其他因素16

第2章 相关性理论19

2.1 条件相关系数19

2.2 Copulas22

2.3 相关性的测度27

2.4 准确相关性的价值33

第3章 相关性模型39

3.1 移动平均法和指数平滑法41

3.2 向量GARCH模型43

3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果44

3.4 不变条件相关系数50

3.5 正交GARCH模型51

3.6 动态条件相关模型54

3.7 可替代方法和扩展数据集55

第4章 动态条件相关系数模型57

4.1 去GARCH化57

4.2 估计似相关系数60

4.3 DCC模型中的尺度重调64

4.4 DCC模型的估计73

第5章 DCC模型的表现78

5.1 DCC模型的蒙特卡罗试验表现78

5.2 实证表现82

第6章 MacGyver方法96

第7章 广义的DCC模型104

7.1 理论说明104

7.2 全球股票和债券回报的相关性估计108

第8章 因子DCC模型114

8.1 DCC模型的因子形式114

8.2 因子模型的估计122

第9章 预测相关性132

9.1 预测134

9.2 长期预测140

9.3 样本内的套期保值行为142

9.4 样本外的套期保值146

9.5 2007年夏季的风险预测150

第10章 信用风险和相关性157

第11章 DCC模型的计量经济学分析168

11.1 方差定向168

11.2 相关系数定向170

11.3 DCC模型的渐进分布173

第12章 结论177

参考文献183

出版说明192

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