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第一章 资产证券化概述1

一、资产证券化及其种类1

二、资产证券化的基本运作流程2

三、基本交易结构与交易条款7

四、资产证券化的基本作用14

五、欧美资产证券化概况15

六、我国资产证券化概述21

第二章 住房抵押贷款证券化35

一、住房抵押贷款概述35

二、住房抵押贷款支持证券信用风险的分析框架38

三、基础资产风险分析40

四、交易与结构性风险分析45

五、现金流分析47

案例研究 建元2007-1个人住房抵押贷款支持证券评级报告（有删节）49

第三章 公司贷款证券化70

一、公司贷款支持证券概述70

二、资产池信用分析71

三、现金流分析及压力测试75

四、法律及其他要素分析77

五、组合信用风险建模77

案例研究 2007年工元一期信贷资产证券化评级报告（有删节）82

第四章 汽车贷款证券化99

一、我国汽车贷款概况99

二、汽车抵押贷款证券化概述102

三、汽车抵押贷款评价104

四、现金流分析和压力测试110

五、管理和操作风险111

案例研究 2012上元一期汽车抵押贷款资产支持证券评级报告（有删节）115

第五章 租赁资产证券化131

一、租赁概述131

二、发起人/原始权益人/资产服务机构分析135

三、基础资产评估137

四、信用增级措施分析141

五、现金流模型和压力测试142

案例研究 航空经营性租赁资产证券化144

第六章 企业收益权资产证券化151

一、我国企业资产证券化的基本特点151

二、公路收费权资产支持证券风险分析155

三、交易结构分析157

四、现金流分析与压力测试158

五、其他因素分析（略）159

案例研究 欢乐谷主题公园入园凭证资产支持受益凭证公开评级报告（有删节）160

第七章 应收账款证券化183

一、应收账款的基本特点183

二、原始权益人相关评价188

三、合格资产标准193

四、历史数据分析195

五、触发条款和控制措施198

六、评估目标评级所需必要信用增级幅度199

七、评估其他风险200

第八章 商业房地产抵押贷款证券化203

一、商业房地产抵押贷款概述203

二、商业房地产价值分析205

三、商业房地产抵押贷款分析211

四、票据层面分析214

五、评级流程216

第九章 不良资产证券化218

一、不良资产证券化概述218

二、资产池样本调查220

三、样本估值及推广226

四、现金流分析和压力测试231

五、重要参与机构分析233

案例研究 建元2008-1重整资产证券化信托项下资产支持证券信用评级报告（有删节）235

附录：我国资产证券化主要政策法规259

一、信贷资产证券化试点管理办法259

二、金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法269

三、财政部国家税务总局关于信贷资产证券化有关税收政策问题的通知285

四、建设部关于个人住房抵押贷款证券化涉及的抵押权变更登记有关问题的试行通知288

五、资产支持证券信息披露规则289

六、信贷资产证券化基础资产池信息披露292

七、中国银监会办公厅关于进一步加强信贷资产证券化业务管理工作的通知296

八、关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知297

九、银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引300

十、证券公司资产证券化业务管理规定302