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第1部分 银行业及其管制概览3

第1章 变迁中的银行业环境3

1.1历史上的银行管制4

1.2银行业管制的目标和作用6

1.3保证安全性和可靠性，构建有效的、竞争性的金融系统7

1.4保持货币稳定性和国家支付系统的完整性17

1.5有效的、竞争性的金融体系20

1.6消费者保护34

1.7联邦立法和管制趋势34

当代热点：道德风险和松懈的市场自制：存款保险38

1.8银行业务模式39

1.9变革的主要动力43

1.10科技进步55

1.11小结56

习题57

实践活动58

附录 主要的银行业立法59

第2部分 银行绩效评估67

第2章 银行绩效分析67

2.1商业银行财务报表69

2.2资产负债表和损益表之间的关系83

2.3股权收益率模型85

2.4盈利分析86

当代热点：解读财务比率，使用资产负债表数据平均值87

2.5风险和收益管理93

2.6经营风险101

2.7银行绩效评估：应用举例104

当代热点：安然的落马及其对PNC银行的冲击115

2.8最大化银行股权的市场价值117

2.9财务报表操纵121

2.10小结125

习题126

思考题127

第3章 非利息收益和非利息费用的管理163

3.1非利息收益166

3.2非利息费用172

3.3何种业务和客户是有利176

可图的？176

当代热点：增加非利息收益的策略178

当代热点：网上银行业：银行在如何培养客户“改变行为模式”？183

3.4什么样的业务组合是合适的？184

3.5管理非利息费用的策略185

当代热点：削减费用的机会188

3.6小结189

习题190

思考题191

第3部分 利率风险管理195

第4章 固定收益证券定价195

4.1利率的数学计算195

4.2终值和现值：多期支付197

4.3利率和无期权债券价格间的关系200

4.4久期和价格波动性205

4.5固定收益证券估值的近期创新和总回报率分析210

4.6货币市场收益率213

4.7小结216

习题216

调研计划218

第5章 利率风险管理：缺口和收益敏感度219

5.1用缺口度量利率风险220

5.2传统静态缺口分析222

5.3收益敏感度分析236

5.4损益表缺口244

5.5管理缺口和收益敏感度风险245

5.6小结247

习题247

思考题249

第6章 利率风险管理：久期缺口和股权经济价值251

6.1用久期缺口度量利率风险252

当代热点：利率敏感度和价格敏感度255

6.2股权经济价值敏感度分析260

当代热点：房地美和房利美的利率风险263

6.3收益敏感度分析和EVE敏感度分析：哪个模型更好？264

6.4对收益和股权经济价值敏感度管理策略的批评266

6.5小结270

习题270

思考题272

第7章 利用衍生金融工具管理利率风险273

7.1金融期货的特征274

7.2投机和套期保值281

7.3微观套期保值的应用289

7.4宏观套期保值的应用292

当代热点：套期保值会计和富兰克林储蓄银行的破产295

7.5利用远期利息协议管理利率风险296

7.6作为利率管理工具的基本利率互换298

7.7利率上限和利率下限305

7.8小结316

习题316

思考题319

第4部分 资金成本、银行资本和流动性管理327

第8章 银行融资和流动性管理327

8.1流动性要求、现金和资金来源之间的关系328

8.2零售型存款的特征334

当代热点：存款保险的范围334

当代热点：诚实储蓄法案336

8.3大额负债的特征342

8.4电子货币352

8.5 《21世纪支票法》355

8.6资金成本度量358

当代热点：边际和平均360

8.7资金来源和银行风险365

8.8持有流动资产368

8.9在联邦储备银行的准备金余额369

8.10满足法定准备金要求373

8.11流动性规划380

当代热点：一笔240亿美元的透支额383

8.12传统的流动性风险指标386

8.13小结395

习题395

思考题398

实践活动399

第9章 资本的有效利用401

9.1为什么要担心银行资本金？401

9.2风险资本标准403

9.3银行资本的构成409

9.4 FDICIA和银行资本标准412

9.5银行资本的作用是什么？417

9.6多少资本是足够的？420

9.7资本要求对银行经营政策的影响421

9.8外部资本来源的特点425

9.9资本规划428

9.10联邦存款保险430

当代热点：针对大型银行破产的监管策略433

9.11小结438

习题439

思考题440

第5部分 企业和个人信贷443

第10章 信贷政策和贷款特征概述443

10.1贷款增长和贷款质量的近期趋势444

10.2度量资产的总体质量451

10.3贷款业务的竞争趋势452

当代热点：银行竞争的多样化形式453

10.4信贷过程454

10.5各类贷款的特征462

当代热点：RJR——降低杠杆与杠杆收购472

10.6小结476

习题476

思考题477

实践活动478

第11章 商业贷款评估479

11.1基本信用问题480

11.2评估信用申请：四步骤的过程485

当代热点：微观战略公司的虚假利润495

当代热点：安然的收入创造：会计造假的教训496

当代热点：现金流的多面性500

11.3信用分析举例：韦德办公家具公司505

11.4小结519

习题519

思考题521

附录Ⅰ 财务比率的计算524

附录Ⅱ 财务分析的背景信息525

附录Ⅲ526

第12章 消费信贷评估528

12.1消费贷款的类型530

当代热点：借记卡、智能卡和预付卡533

12.2次级贷款536

12.3消费信贷管制538

当代热点：信用报告的错误541

12.4信用分析545

12.5消费信贷的近期风险和收益特征554

12.6小结556

习题557

思考题558

实践活动558

第6部分 投资组合管理和专题561

第13章 投资组合管理561

13.1交易商业务和证券营业账户562

13.2投资组合的目标563

13.3投资组合的组成567

13.4应税证券的特征569

13.5抵押贷款证券的预付风险580

13.6市政证券的特征589

13.7拟定投资策略指导方针593

13.8积极的投资策略595

13.9长期证券的期限或久期选择595

13.10利率对含权证券价值的影响601

13.11应税和免税证券的收益率对比611

13.12 1986年《税收改革法案》的影响615

13.13证券互换策略617

13.14小结620

习题621

思考题622

实践活动624

第14章 全球银行业625

14.1全球银行业参与者625

14.2欧盟635

14.3全能银行模式636

14.4美国银行的组织结构638

14.5国际金融市场640

14.6国际贷款642

14.7外汇业务648

14.8小结652

习题653

术语表655

索引679