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第1章 引言1

1.1 风险与风险管理的基本范畴1

1.1.1 风险及相关概念1

1.1.2 风险管理的定义、基本方法及程序6

1.1.3 风险管理理论发展综述12

1.2 问题的提出15

1.2.1 煤炭在我国能源安全战略中的地位15

1.2.2 煤炭价格市场化改革对煤炭价格风险的影响18

1.2.3 煤炭价格波动性的实证21

1.3 研究的目的和意义25

1.3.1 研究目的25

1.3.2 研究的意义26

1.4 研究的创新点、主要内容与研究方法27

1.4.1 创新点27

1.4.2 研究的主要内容及相应的研究方法28

1.4.3 分析的主要工具29

第2章 煤炭价格形成的机制31

2.1 煤炭价格形成机制概述31

2.1.1 我国煤炭价格形成机制的发展形式32

2.1.2 计划机制下的煤炭价格影响因素及其形成机制的评析33

2.2 基于市场经济的煤炭价格形成机制的结构模型36

2.3 煤炭消费（需求）及其影响因素的计量分析39

2.3.1 煤炭消费与国民经济增长的协整性与因果关系研究39

2.3.2 各产业与煤炭消费的协整与因果关系分析47

2.3.3 第二产业与煤炭消费的协整性与因果关系分析51

2.3.4 第三产业与煤炭消费的协整性与因果关系分析53

2.4 煤炭价格与煤炭需求量、替代能源价格的协整与因果分析54

2.4.1 煤炭价格与煤炭需求量的协整与因果分析55

2.4.2 煤炭价格与替代能源价格的协整与因果分析57

2.5 国际国内煤炭价格的互动关系分析58

2.5.1 国际煤炭市场格局与我国的煤炭进出口趋势58

2.5.2 国际与国内煤炭价格的协整分析63

2.6 煤炭供给的基本分析63

2.6.1 煤炭价格与煤炭供给的协整分析64

2.6.2 煤炭供给与GDP的关系计量研究66

2.6.3 供给与成本的协整分析66

2.7 基于多重反馈回路的煤炭价格形成机制的计量模型研究68

2.7.1 煤炭价格形成机制的基本方程的假设68

2.7.2 联立方程的估计72

2.8 本章小结79

第3章 煤炭价格时序的波动特征83

3.1 煤炭价格波动的长期统计特征分析83

3.1.1 煤炭价格的长期波动趋势84

3.1.2 煤炭价格的长期波动特征86

3.2 煤炭价格的短期波动特征分析87

3.3 煤炭价格的平稳性检验89

3.3.1 时间序列的平稳性与非平稳性89

3.3.2 平稳过程的性质89

3.3.3 时间序列平稳性检验的理论基础与基本方法90

3.3.4 煤炭价格平稳性检验的必要性96

3.3.5 煤炭价格时间序列数据（Time SeriesData）的平稳性检验97

3.4 煤炭价格收益率的异方差检验101

3.4.1 异方差性的数学含义及其后果101

3.4.2 异方差性检验的方法101

3.4.3 煤炭价格序列的异方差检验实证研究102

3.5 本章小结104

第4章 煤炭价格风险分析与计量107

4.1 煤炭价格风险的负面效应分析107

4.1.1 煤炭价格波动对国民经济的负面效应107

4.1.2 煤炭价格波动对煤炭工业及其下游产业的风险109

4.2 煤炭价格风险来源分析111

4.3 风险计量理论与方法概述113

4.3.1 风险计量方法的基本分类114

4.3.2 常用的风险计量模型116

4.3.3 Var模型及其原理142

4.4 基于VAR—X法的煤炭价格风险研究148

4.4.1 基本理论介绍148

4.4.2 实证分析150

4.4.3 可靠性检验153

4.5 基于Risk Metrics模型的煤炭价格VAR计量研究154

4.5.1 Risk Metrics Model的基本思想与计算方法154

4.5.2 基本步骤155

4.5.3 实证分析156

4.6 本章小结159

第5章 金融衍生品在煤炭价格风险管理中的应用163

5.1 期货及其价格风险管理原理165

5.1.1 期货的定义、形成与发展165

5.1.2 期货交易的制度特性171

5.1.3 期货市场的功能及作用175

5.1.4 期货市场规避价格风险的机理180

5.1.5 关于期货的套期保值策略183

5.1.6 关于期货市场相关数据指标194

5.2 我国发展煤炭期货的必要性与可行性研究197

5.2.1 发展煤炭期货的必要性及现实意义198

5.2.2 国内外煤炭期货的实践状况200

5.2.3 我国煤炭期货实践的难点及存在的问题202

5.3 我国发展煤炭期货的决策建议206

5.4 期权的基本理论及其在风险管理中的应用210

5.4.1 基本概念210

5.4.2 期权的产生与发展214

5.4.3 期权的分类215

5.4.4 期权的特点、作用及意义216

5.5 基于期权的煤炭价格风险管理研究218

5.5.1 期权对于煤炭价格风险管理的意义218

5.5.2 发展煤炭期权的必要性与可行性219

5.5.3 期权策略在煤炭价格风险管理中的运用221

5.5.4 差价组合在煤炭价格风险管理中的运用228

5.5.5 期差组合（Calendar Spreads）在煤炭价格风险管理中的运用231

5.6 基于二项式期权定价模型的煤炭期权定价233

5.6.1 基于二项式定价模型的单期煤炭期权的基本定价235

5.6.2 含交易费的单期煤炭期权的定价模型237

5.7 煤炭互换240

5.7.1 互换对于规避煤炭价格风险的意义240

5.7.2 互换在煤炭价格风险管理中的应用242

5.8 本章小结245

第6章 煤炭价格指数的理论设计与应用250

6.1 价格指数（Price Indices）的基本理论251

6.1.1 价格指数的定义及意义251

6.1.2 价格指数的分类253

6.1.3 价格指数的编制原则259

6.1.4 价格指数的编制步骤260

6.2 煤炭价格指数发展与研究状况261

6.2.1 国际煤炭价格指数的发展态势261

6.2.2 国内煤炭价格指数的研究状态266

6.3 煤炭价格指数设计的理论267

6.3.1 创立煤炭价格指数的必要性和意义267

6.3.2 创建煤炭价格指数的难点271

6.3.3 煤炭价格指数编制的理论设计与方法274

6.3.4 煤炭价格指数的编制的建议281

6.4 本章小结284

第7章 预测理论在煤炭价格管理中的应用287

7.1 预测的定义、原则及其分类287

7.1.1 预测的定义287

7.1.2 预测的原则288

7.1.3 预测方法的分类289

7.1.4 煤炭价格预测的文献291

7.2 基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测293

7.2.1 Box-Jenkins的基本思想和预测模型294

7.2.2 Box-Jenkins预测模型在煤炭价格预测中的应用295

7.3 灰色系统理论在煤炭价格走势中的应用299

7.3.1 灰色系统理论300

7.3.2 GM（1,1）预测模型的建模原理301

7.3.3 实证研究302

7.4 本章小结305

第8章 结论与展望308

索引311

名词汉译对照表317

后记356