图书介绍

价格涨跌幅限制制度对证劵市场的影响研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

郭喜才著著
出版社：上海：复旦大学出版社
ISBN：9787309084481
出版时间：2011
标注页数：200页
文件大小：56MB
文件页数：206页
主题词：价格变动－影响－证券市场－研究

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图书目录

第一章绪论1

第一节研究背景及研究意义1

第二节逻辑框架以及研究方法3

第三节创新与不足5

第二章涨跌幅限制制度研究文献综述8

第一节金融市场断路器综述8

第二节涨跌幅限制制度的历史渊源以及国内外现状介绍10

第三节涨跌幅限制制度研究综述17

第三章涨跌幅限制制度的市场效应——基于二元GARCH模型的实证分析39

第一节模型设计39

第二节样本数据说明与相关描述性统计44

第三节模型估计与分析52

第四章价格涨跌幅限制制度对市场有效性检验的影响研究65

第一节引言65

第二节随机游走的基本形式以及其检验发展68

第三节方差比统计量的基本内容73

第四节价格涨跌幅限制制度对方差比的影响研究79

第五节进一步讨论100

第五章涨跌幅限制制度对股票收益率自相关的影响研究102

第一节引言102

第二节蒙特卡洛模拟实验103

第三节自相关系数结构性变化的实证检验115

第六章涨跌幅限制制度对回归模型系数估计的影响研究124

第一节引言124

第二节涨跌幅限制制度下的回归模型126

第三节涨跌幅限制制度下回归模型参数估计方法130

第四节异方差模型135

第五节蒙特卡洛模拟实验设计145

第六节结论分析148

第七章总结以及启示152

第一节总结152

第二节进一步研究的启示159

参考文献161

附录190

第三章重点程序说明190

第四章重点程序说明190

第五章重点程序说明194

第六章重点程序说明196

致谢199