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第一章 引言1

1.1 研究背景与研究意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义5

1.2 本书的研究方法6

1.2.1 用历史主义和逻辑主义相结合的方法6

1.2.2 用实证方法与规范方法相结合的方法8

1.2.3 用静态分析与动态分析相结合的方法8

1.3 研究思路和研究框架9

第二章 中国证券投资基金发展综述11

2.1 国外证券投资基金的兴起及发展11

2.2 美国证券投资基金的发展现状13

2.2.1 美国基金业最近发展趋势评述13

2.2.2 美国基金业发展的回顾与思索15

2.3 国外投资基金对国内证券投资基金的启示16

2.3.1 建立以公司型为主、契约型为辅的组织体制17

2.3.2 在投资基金流动形态上逐步从封闭型走向开放型18

2.3.3 投资基金设立规模的大型化18

2.3.4 投资基金种类逐步走向专一型18

2.3.5 证券型投资基金与创业型投资基金并举发展19

2.4 国内证券投资基金发展轨迹19

2.4.1 摸索阶段19

2.4.2 规范阶段20

2.4.3 匀速发展阶段21

2.4.4 快速发展阶段22

2.5 国内证券投资基金快速发展的原因24

2.6 国内证券投资基金现状概述25

2.6.1 国内基金公司25

2.6.2 国内合资基金公司26

2.6.3 私募基金28

2.7 证券投资基金业运行状况29

2.7.1 市场份额29

2.7.2 市场集中度29

2.7.3 进入壁垒30

2.8 证券投资基金面临的问题及应对策略31

2.8.1 制度建设31

2.8.2 市场环境33

2.8.3 基金规模34

2.8.4 基金结构35

第三章 国内证券投资基金运行机理37

3.1 我国证券投资基金运行机制问题分析37

3.1.1 基金在运行机制中存在的问题38

3.1.2 基金运行机制中问题的根源42

3.2 完善我国基金运行机制的建议49

3.2.1 借鉴美国公司型基金治理模式49

3.2.2 完善证券投资基金机制的建议54

第四章 基金投资行为研究61

4.1 基础理论研究——传统金融理论与行为金融学理论61

4.1.1 传统金融理论——有效市场假设与现代证券投资组合62

4.1.2 行为金融学理论64

4.1.3 “羊群行为”的理论研究68

4.2 我国证券投资基金的“羊群行为”实证研究71

4.2.1 关于“羊群行为”研究的文献概述72

4.2.2 我国基金“羊群行为”的实证检验73

4.2.3 主要检验结论78

4.2.4 关于“羊群行为”的成因分析79

4.2.5 避免基金“羊群行为”的建议81

4.3 基金的投资行为对市场的影响82

4.3.1 基金投资与个人投资之间的相互影响82

4.3.2 基金行为对股价的影响83

4.3.3 整体基金的仓位变动与市场波动的相关性84

4.3.4 基金行为的市场功能85

4.4 基金的投资策略与操作理念研究87

4.4.1 基金的投资策略综合评述88

4.4.2 我国基金的投资理念研究97

4.4.3 简述“后股改”时代的价值投资理念109

第五章 开放式基金流动性风险管理问题的研究113

5.1 风险管理概述113

5.1.1 风险概念113

5.1.2 风险管理的过程116

5.1.3 风险管理的目标及原则118

5.2 金融风险管理119

5.2.1 金融风险管理的必要性119

5.2.2 金融风险的特点120

5.2.3 金融风险的种类121

5.3 开放式基金的流动性风险130

5.3.1 开放式基金的流动性风险130

5.3.2 开放式基金的资产流动性风险分析133

5.3.3 由主成分分析得到的综合指标140

5.4 因赎回而引起的开放式基金流动性风险143

5.4.1 开放式基金赎回行为的研究143

5.4.2 我国基金巨额赎回概况147

5.5 基金巨额赎回风险的防范和管理149

5.5.1 针对基金的巨额赎回几点建议149

5.5.2 开放式基金的现金预留152

5.5.3 运用极值理论对开放式基金赎回量建立模型154

第六章 我国私募证券投资基金运行研究162

6.1 私募基金概述163

6.1.1 私募基金的含义界定163

6.1.2 私募基金与公募基金的制度结构比较166

6.2 我国私募基金的发展现状和存在的问题168

6.2.1 我国私募基金的发展历程168

6.2.2 我国私募基金的组织形式170

6.2.3 我国私募基金发展中所存在的问题173

6.3 我国私募基金的运行特征和发展意义177

6.3.1 我国私募基金在证券市场运行中的地位177

6.3.2 我国私募基金的资金来源181

6.3.3 我国私募基金的运行特征183

6.3.4 我国私募基金运行的市场效应与风险190

6.3.5 发展我国私募基金的意义195

6.4 建立和完善我国私募基金发展的法律与监管体系198

6.4.1 我国私募基金的立法199

6.4.2 发展我国私募基金的政策建议202

第七章 结论210

7.1 研究的主要结论和创新点210

7.2 研究中存在的不足211

主要参考文献212