图书介绍

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应用时间序列分析
  • 何书元编著 著
  • 出版社： 北京：北京大学出版社
  • ISBN：7301063474
  • 出版时间：2003
  • 标注页数：328页
  • 文件大小：8MB
  • 文件页数：340页
  • 主题词：时间序列分析－高等学校－教材

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图书目录

第一章 时间序列1

1.1 时间序列的分解1

1.2 平稳序列14

1.3 线性平稳序列和线性滤波22

1.4 正态时间序列和随机变量的收敛性29

1.5 严平稳序列及其遍历性34

1.6 Hilbert空间中的平稳序列37

1.7 平稳序列的谱函数44

1.8 离散谱序列及其周期性48

第二章 自回归模型54

2.1 推移算子和常系数差分方程54

2.2 自回归模型及其平稳性59

2.3 AR（p）序列的谱密度和Yule-Walker方程65

2.4 平稳序列的偏相关系数和Levinson递推公式76

2.5 AR（p）序列举例81

第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型87

3.1 滑动平均模型87

3.2 自回归滑动平均（ARMA）模型96

3.3 广义ARMA模型和ARIMA（p,d,q）模型介绍106

第四章 均值和自协方差函数的估计119

4.1 均值的估计119

4.2 自协方差函数的估计127

4.3 白噪声检验139

第五章 时间序列的预报145

5.1 最佳线性预测的基本性质145

5.2 非决定性平稳序列及其Wold表示156

5.3 时间序列的递推预测169

5.4 ARMA（p,q）序列的递推预测173

第六章 ARMA模型的参数估计185

6.1 AR（p）模型的参数估计185

6.2 MA（q）模型的参数估计202

6.3 ARMA（p,q）模型的参数估计214

6.4 求和ARIMA（p,d,q）模型及季节ARIMA模型的225

参数估计225

第七章 潜周期模型的参数估计230

7.1 潜周期模型的参数估计230

7.2 混合自回归潜周期模型的参数估计247

7.3 二维随机场的潜周期模型及其参数估计252

8.1 平稳序列的谱表示256

第八章 时间序列的谱估计256

8.2 平稳序列的周期图270

8.3 加窗谱估计275

8.4 加窗谱估计的比较286

第九章 多维平稳序列介绍294

9.1 多维平稳序列294

9.2 多维平稳序列的均值和自协方差函数的估计297

9.3 多维AR（p）序列300

9.4 多维平稳序列的谱分析305

附录A部分定理的证明314

附录B时间序列数据318

索引323

符号说明326

参考文献327

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