投资者订单提交行为、订单簿特征与数量化交易研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

投资者订单提交行为、订单簿特征与数量化交易研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 导言1

第二章 文献综述5

第一节 投资者订单提交策略和行为的理论6

第二节 投资者订单提交策略和行为的实证研究8

第三节 投资者订单选择的实证研究9

第四节 限价订单簿特征与形状11

第五节 限价和市价订单的绩效及对市场的影响12

第三章 订单类型、订单传输与撮合14

第一节 主要订单种类14

第二节 订单撮合与价格形成18

第三节 中国股市订单报盘系统19

第四节 中国股市订单特征与概况22

第五节 美国股票市场订单处理24

第六节 黑池发展与订单处理25

第四章 中国股票市场订单簿特征的理论与实证31

第一节 中国股票市场订单簿特征与形状的实证分析31

第二节 中国股票市场限价订单模型的实证分析41

第五章 投资者订单提交策略的实证研究50

第一节 文献回顾52

第二节 研究假说53

第三节 描述性统计56

第四节 实证结果与分析59

第五节 结论与启示64

第六章 投资者订单提交持续期研究66

第一节 文献回顾67

第二节 研究设计69

第三节 实证结果与分析73

第四节 其他假说的检验77

第五节 结论与启示78

第六节 政策建议79

第七章 交易信息透明度的理论和实证分析80

第一节 信息透明度的定义80

第二节 交易信息公开的时效性82

第三节 世界各国和地区市场订单簿的信息透明度82

第四节 信息透明度的影响分析86

第五节 总结分析90

第八章 订单簿信息透明度提高的影响93

第一节 研究设计93

第二节 实证结果95

第三节 总结分析98

第九章 中国股票市场交易成本100

第一节 股票的交易成本度量100

第二节 交易成本的国际趋势102

第三节 中国股市交易成本与国际比较104

第四节 交易成本影响因素的实证研究106

第十章 数量化交易116

第一节 数量化交易概念与现状116

第二节 算法交易120

第三节 高频交易126

第四节 套利与风险对冲131

第五节 数量化交易的主要参与者132

第六节 数量化交易对市场的影响133

第七节 国内数量化交易的情况135

参考文献140