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第一篇 导论3

第1章 导论3

1.1 金融市场概述3

1.2 金融机构概述8

1.3 金融风险概述13

1.4 风险管理概述15

本章小结19

关键概念19

思考练习题19

参考文献20

第二篇 金融机构23

第2章 商业银行23

2.1 商业银行概述23

2.2 商业银行的资产负债业务29

2.3 商业银行的表外业务37

2.4 美国的商业银行监管体系40

2.5 中国的商业银行及其监管42

本章小结45

关键概念46

思考练习题46

参考文献47

第3章 保险公司48

3.1 保险公司概述48

3.2 保险业务的种类50

3.3 保险公司的风险和监管60

3.4 中国的保险业与保险监管64

本章小结68

关键概念68

思考练习题68

参考文献70

第4章 养老基金71

4.1 养老基金概述71

4.2 公共养老基金74

4.3 企业年金78

4.4 养老基金的投资和监管81

4.5 中国的养老基金85

本章小结88

关键概念88

思考练习题88

参考文献89

第5章 投资银行90

5.1 投资银行概述90

5.2 投资银行的业务95

5.3 投资银行的风险与监管104

5.4 中国的投资银行业113

本章小结118

关键概念119

思考练习题119

参考文献120

第6章 共同基金121

6.1 共同基金概述122

6.2 共同基金的产生和发展124

6.3 共同基金的种类126

6.4 共同基金的净值计算，资产负债表与费用结构130

6.5 共同基金的投资风格与风险控制135

6.6 中国的共同基金139

本章小结141

关键概念141

思考练习题142

参考文献142

第7章 对冲基金143

7.1 对冲基金概述143

7.2 对冲基金的投资策略149

7.3 对冲基金的风险和监管157

7.4 中国的对冲基金160

本章小结164

关键概念164

思考练习题165

参考文献166

第8章 私募股权投资机构167

8.1 另类投资与私募股权投资167

8.2 私募股权投资的种类172

8.3 私募股权投资机构的组织结构177

8.4 私募股权投资的业务流程183

8.5 私募股权投资的薪酬与收益分配185

8.6 中国的私募股权投资193

本章小结198

关键概念198

思考练习题199

参考文献199

第三篇 风险度量203

第9章 信用风险203

9.1 信用风险概述203

9.2 信用风险与贷款收益205

9.3 信用风险的度量211

9.4 资产组合的信用风险219

本章小结221

关键概念221

思考练习题221

参考文献223

第10章 利率风险224

10.1 利率风险概述224

10.2 利率风险的种类226

10.3 再定价模型228

10.4 期限模型230

10.5 久期模型233

本章小结241

关键概念241

思考练习题241

参考文献242

第11章 市场风险243

11.1 市场风险概述243

11.2 市场风险的度量245

11.3 监管模型254

11.4 中国商业银行的内部模型应用260

本章小结263

关键概念263

思考练习题263

参考文献264

第12章 流动性风险265

12.1 流动性风险概述265

12.2 流动性风险的度量268

12.3 流动性风险产生的原因272

12.4 商业银行流动性风险的管理274

12.5 银行挤兑、存款准备金与存款保险278

12.6 非存款金融机构的流动性风险282

本章小结282

关键概念282

思考练习题283

参考文献284

第四篇 风险管理287

第13章 资本充足率287

13.1 概述287

13.2 资本充足率的衡量方法292

13.3 巴塞尔协议与资本充足率管理295

13.4 资本充足率的计算300

13.5 其他金融机构的资本充足率管理304

本章小结307

关键概念307

思考练习题308

参考文献309

第14章 远期与期货交易311

14.1 概述312

14.2 期货套期保值与利率风险管理314

14.3 远期利率协议与利率风险管理322

14.4 信用远期合约与信用风险管理329

本章小结330

关键概念330

思考练习题330

参考文献332

第15章 期权交易333

15.1 概述334

15.2 期权交易的基本策略336

15.3 用期权合约管理利率风险340

15.4 其他利率期权合约344

15.5 用期权合约管理信用风险348

本章小结349

关键概念349

思考练习题350

参考文献351

第16章 互换交易352

16.1 概述353

16.2 互换的种类356

16.3 利率互换与利率风险管理361

16.4 信用互换与信用风险管理368

本章小结370

关键概念370

思考练习题371

参考文372

第17章 外汇风险管理373

17.1 概述373

17.2 用远期合约管理外汇风险380

17.3 用期货合约管理外汇风险386

17.4 用期权和货币互换管理外汇风险390

本章小结396

关键概念396

思考练习题397

参考文献398

第18章 资产证券化399

18.1 概述399

18.2 转手证券403

18.3 担保抵押债券、纯息和纯本债券408

18.4 债务担保证券411

18.5 资产支持证券的定价方法413

18.6 中国的资产证券化419

本章小结423

关键概念423

思考练习题423

参考文献424

第五篇 金融危机与金融监管429

第19章 中央银行与货币政策429

19.1 概述429

19.2 中央银行与货币供给438

19.3 中央银行的货币政策工具445

19.4 中央银行货币政策目标与传导452

本章小结455

关键概念456

思考练习题456

参考文献457

第20章 金融危机与中央银行的应对措施458

20.1 概述458

20.2 金融危机的种类及成因465

20.3 金融危机与中央银行的政策反应473

20.4 金融危机与金融监管的变化478

本章小结481

关键概念481

思考练习题481

参考文献482

部分参考答案483