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第一章　绪论1

1.1　研究的意义1

1.2　国内外研究现状概述3

1.3　研究的目标、方法和内容8

1.3.1 研究的目标8

1.3.2　研究的方法9

1.3.3　研究的内容10

1.4　本章小结14

第二章　投资者行为的一般研究15

2.1　投资者行为的界定15

2.1.1 投资者的界定15

2.1.2　行为的含义及其内在机理15

2.1.3 对投资者行为的基本认识19

2.2　投资者行为与行为控制机制的互动关系20

2.2.1 行为控制机制的含义20

2.2.2 投资者行为与行为控制机制的互动关系23

2.3　本章小结24

第三章　行为控制理论的一般研究26

3.1　行为控制的理论基础26

3.1.1　激励理论26

3.1.2 契约与委托—代理理论33

3.1.3 全面的行为控制理论38

3.2　行为控制的数理模型41

3.2.1 综合激励公式41

3.2.2 委托—代理基本模型和信息租金42

3.2.3 改进契约的信息性信号45

3.2.4　相对绩效评价和相互竞争48

3.2.5 改进契约的企业资本结构和管理者市场机制50

3.2.6 动态激励模型和股权激励52

3.2.7 基于全面的行为控制理论的数学模型53

3.3　本章小结56

第四章　投资者行为惩罚机制的设计58

4.1　基本概念的设定58

4.2　惩罚机制设计的博弈规则59

4.3　投资者违规行为的效用分析61

4.4　基于“适时性”的投资者行为惩罚机制的模型63

4.4.1 投资者行为惩罚机制的混合博弈模型63

4.4.2　博弈均衡与结果分析67

4.5　基于“适度性”的投资者行为惩罚机制的模型69

4.5.1 投资者行为惩罚机制有效的必要条件69

4.5.2　投资者行为惩罚机制的强度模型71

4.5.3 投资者行为惩罚机制的成本优化模型71

4.6　应用实例74

4.7　本章小结77

第五章　投资者行为奖励机制的设计79

5.1　基本概念的设定79

5.2　奖励机制设计的博弈规则80

5.3　投资者选择提倡行为的效用分析83

5.4 基于“适时性”的投资者行为奖励机制的模型84

5.4.1 投资者行为奖励机制的混合博弈模型84

5.4.2　博弈均衡与结果分析87

5.5 基于“适度性”的投资者行为奖励机制的模型90

5.5.1 投资者行为奖励机制有效的必要条件90

5.5.2　投资者行为奖励机制的强度模型91

5.5.3 投资者行为奖励机制的成本优化模型92

5.6　应用实例95

5.7　本章小结98

第六章　基于不确定性回报的投资者行为控制机制的设计100

6.1　基本假设与前提101

6.2　不确定性回报下投资者行为控制博弈过程的分析102

6.2.1 投资者估监管者的观测矩阵Pab(Aa)102

6.2.2　监管者的博弈策略集Sb和投资者估监管者的博弈策略概率矩阵Pab(Sb)103

6.2.3 投资者的回报矩阵Hab106

6.2.4　投资者对行为集Aa的估计期望回报EhAa107

6.2.5 监管者的实际行为概率矩阵110

6.3 不确定性回报下投资者行为控制的博弈均衡115

6.4　应用实例117

6.5　本章小结122

第七章　基于行为概率的投资者行为控制机制的设计123

7.1　投资者行为决策中的认知偏差124

7.1.1 信息的加工过程与认知偏差124

7.1.2 启发式偏差127

7.1.3　框定依赖偏差129

7.1.4　心理账户130

7.1.5　风险估价偏差131

7.2　基于行为概率的投资者行为控制机制的模型134

7.2.1　基本概念的界定134

7.2.2　输入变量的预处理136

7.2.3 投资者行为概率控制模型的基本形式137

7.2.4　投资者行为概率控制模型的简化形式139

7.3　应用实例140

7.4　本章小结144

第八章 基于羊群行为的投资者行为控制机制效果的模拟146

8.1　投资者羊群行为的形成机理146

8.1.1 羊群行为的概念146

8.1.2 投资者羊群行为的行为金融学解释147

8.1.3 投资者羊群行为的博弈分析151

8.2　基于投资者行为差异性的CA模型155

8.2.1　CA模型的简介155

8.2.2　投资者行为状态的细分157

8.2.3 元胞状态和边界规则158

8.2.4　元胞状态更新规则159

8.2.5 奖惩措施的影响规则161

8.3　投资者羊群行为的CA模拟162

8.3.1　个体投资者初始行为类型比例对投资者羊群行为的影响模拟162

8.3.2 个体投资者行为的传播性和保持性对投资者羊群行为的影响模拟165

8.4　奖惩措施对投资者羊群行为演化结果的影响模拟167

8.5　本章小结170

第九章　房地产过度投资开发行为控制的案例研究172

9.1　控制房地产过度投资开发行为的必要性172

9.2　房地产投资开发活动中的均衡分析174

9.2.1　最优平衡解174

9.2.2 最优平衡解之间的关系177

9.2.3 经济参数μ对最优平衡解的影响179

9.3 抑制房地产过度投资开发行为的控制模型181

9.4　仿真实例182

9.5　政策启示184

9.6　本章小结185

第十章　总结与研究展望187

10.1　全书总结及创新点187

10.2　研究结果的应用前景189

10.3　今后进一步研究的方向190

参考文献192

后记205