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第1章 金融创新和金融体系1

1.1 导论1

1.2 金融创新2

1.3 金融创新的社会价值3

1.4 案例:国际股票收益互换3

1.5 金融创新的动机:提高实效还是逃避管制5

1.6 金融体系的功能6

1.7 关于机构变化的动态理论:金融的连锁效应和中介的未来9

1.8 金融工程和金融中介的生产过程12

1.9 金融创新对金融体系未来演进的影响17

1.10 金融创新和金融制度18

参考文献21

第2章 证券创新:从历史和功能的角度来看25

2.1 导论25

2.2 金融创新历史的简单回顾26

2.3 成本与证券创新27

2.4 需求的差异:生命周期和外来冲击32

2.5 创新、探索和实践35

2.6 总结38

附录：1830-1930年公司证券创新39

参考文献41

第一部分 金融工程学和债务凭证46

Ⅰ.套利的基本原理46

案例1.1 政府收入凭证47

案例1.2 美国国债市场和利率结构52

案例1.3 RJR纳比斯克控股资本公司——199175

案例1.4 国债市场上的套利83

案例1.5 可口可乐公司安全债务认购凭证89

Ⅱ.税收、法令和会计：对创新的激励93

案例1.6 花旗集团（1985）94

案例1.7 新英格兰财产与意外保险公司111

案例1.8 嘉信永久性浮息票据交易报盘141

案例1.9 Metromedia广播公司149

Ⅲ.证券化173

案例1.10 旅行者集团的抵押证券CMO174

案例1.11 美国运通TRS付款卡应收账款197

案例1.12 雷曼兄弟与美国运通付款卡应收账款的证券化216

第二部分 金融工程学和权益凭证228

Ⅰ.关于信息不对称228

案例2.1 阿莱商业公司229

案例2.2 雅芳产品集团公司235

案例2.3 或有权利分析245

案例2.4 阿尔萨和生物——电子系统（A）：技术和金融创新257

案例2.5 RJR纳比斯克——1990285

案例2.6 莎莉·詹姆森：对一揽子报酬中股票期权的估价300

Ⅱ.税收、法令和会计：对创新的激励304

案例2.7 ARPPS：可调整股息率的永久性优先股305

案例2.8 MMPTM：货币市场优先股311

案例2.9 达特和克拉夫特公司320

案例2.10 垃圾处理公司336

第三部分 用衍生工具来控制风险348

Ⅰ.控制发行者面临的风险348

案例3.1 Goodrich公司和Babo银行的利率互换349

案例3.2 通用汽车公司的负债管理356

案例3.3 利率衍生工具374

案例3.4 康涅狄格州市政债券的利率互换385

案例3.5 迪斯尼公司的日元融资396

案例3.6 货币互换407

案例3.7 美洲贝律克资源公司：黄金价格风险管理425

案例3.8 Enron天然气服务公司450

Ⅱ.投资风险管理473

案例3.9 SLH公司：进入被保险的认购证行业474

案例3.10 高盛公司：日经指数看跌期权认购证——1989485

案例3.11 与商品期货相关的投资496

案例3.12 忠诚投资公司：Spartan佛罗里达市政基金508

案例3.13 BEA合伙公司和扩展股票指数基金519

案例3.14 LOR合伙有限公司：投资组合保险528

案例3.15 LOR合伙有限公司：超级信托544