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第一章 Excel基础与投资项目评价1

第一节 Excel的函数与公式1

第二节 Excel的数据与图表9

第三节 终值、现值与净现值16

第四节 基于内部收益率法的投资决策分析25

第五节 利用金融工程改善投资决策的分析29

第六节 房屋按揭现金流的实际计算35

第二章 股票定价模型46

第一节 股利现值定价模型46

第二节 BDC股票定价模型49

第三节 伯恩哈德股票定价模型（Bernhard Model）55

第四节 WKA股票定价模型59

第五节 股票定价的逐步回归法64

第三章 债券收益率计算与债券定价75

第一节 债券收益率的计算76

第二节 零息债券与附息债券的定价83

第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价91

第四章 债券的波动性度量95

第一节 久期及其计算95

第二节 债券的久期分析102

第三节 凸性的计算105

第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数112

第五章 利率期限结构与收益率曲线122

第一节 零息票债券收益率推算息票债券收益率122

第二节 Matlab实现利率期限结构的计算127

第三节 多项式回归模型129

第四节 多项式回归模型的具体示例133

第六章 与保证金信用交易有关的计算145

第一节 背景知识145

第二节 保证金买空交易149

第三节 保证金卖空文易155

第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论163

第一节 期权的BS定价163

第二节 期权的利损曲线169

第三节 期权的无盈亏点计算174

第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系176

第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系182

第八章 二重期权组合的利损分析187

第一节 分跨与宽跨期权组合187

第二节 垂直进出差价期权组合196

第三节 水平进出差价期权组合202

第四节 对角进出差价期权组合209

第九章 三重期权组合的利损分析216

第一节 三重期权组合的背景知识216

第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析217

第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析225

第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析229

第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析239

第十章 四重期权组合的利损分析241

第一节 背景知识241

第二节 基于Excel的三明治期权组合分析243

第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析253

第四节 基于VB的三明治期权组合分析258

第五节 基于VB的蝶形期权组合分析271

第十一章 期权现货套利组合的利损分析278

第一节 上、下限期权现货套利组合的利损分析278

第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析289

第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算296

第十二章 二叉树风险证券定价法304

第一节 状态价格定价技术304

第二节 二叉树方法为欧式期权定价308

第三节 二叉树方法为美式期权定价316

第四节 二叉树方法为债券定价（SAS）319

第五节 C++实现二叉树定价321

第十三章 权证定价325

第一节 背景知识325

第二节 权证的定价模型329

第三节 权证定价的具体示例331

第四节 二叉树模型为权证定价356

第五节 修正的BS公式为权证定价360

第十四章 掉期与金融期货的定价365

第一节 掉期的定价365

第二节 外汇期货的定价与避险370

第三节 国债期货的定价与避险376

第四节 股指期货的定价与避险383

第十五章 EMH动态检验与单位根检验394

第一节 基于Excel的动态随机游走模型394

第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型400

第三节 单位根检验408

第四节 协整分析414

第十六章 蒙特卡罗模拟419

第一节 年金保险中的蒙特卡罗模拟419

第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟425

第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟427

第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟431

第十七章 几种奇异期权的定价442

第一节 背景知识442

第二节 回顾期权及其定价445

第三节 彩虹期权及其定价451

第四节 基于Excel的复合期权定价461

第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价481